如何理解和管理量化交易的风险?这些风险如何影响投资策略?
为了管理量化交易的风险,投资者需要采取一系列措施。首先,要对模型进行持续的监测和验证。定期使用新的数据对模型进行回测,确保其在不同市场条件下的稳定性和可靠性。其次,注重数据的管理和清洗。确保数据的来源可靠,对异常值和缺失值进行妥善处理,以提高数据的质量。再者,多元化策略是降低风险的有效手段。结合不同...
三点建议持续规范量化交易
其一,坚持信息公开原则,借鉴公募基金的信息披露制度,构建量化私募的信息披露制度,特别是百亿规模以上的量化私募信息披露制度。不仅仅披露业绩变化,模型的构建因子等等也要公之于众,要让普通投资者心知肚明,并接受投资者监督。其二,《管理规定》授权交易所对量化交易,特别是高频交易收取差异化交易费用,笔者建议...
黄金期货交易如何计算?这种计算方法有哪些实际效果?
例如,如果保证金比例为5%,那么投资者需要存入的保证金金额为9,000美元(180,000美元的5%)。盈亏计算是期货交易中最直接的计算方法,它反映了投资者在交易中的实际收益或损失。盈亏的计算公式为:盈亏=(平仓价格-开仓价格)×合约单位×手数例如,如果投资者以每盎司1800美元的价格开仓,并以1850美元的价...
田大伟:我眼中的A股量化20年
此时的量化投资就进入了系统化投资阶段。不断丰富量化因子武器库和策略库,以应对不断变化的市场,满足客户的需要。Chapter3现在的量化投资:算法交易和机器学习投资者:你们也有这样的“量化系统”吧?你们有多少个因子和策略?经理T:是的,目前我们的量化系统定期跟踪1000多个因子,逐日跟踪500多个因子,用于构造超额收...
散户如何做量化交易?普通人如何成为交易员
熟悉常用的交易术语(如牛市、熊市、止损、杠杆等)能够帮助你更好地理解交易环境。同时,学习各种交易策略,比如日内交易、波段交易、趋势交易等,找到适合自己的交易风格。2.制定交易计划a.确定目标在成为交易员之前,你需要确立清晰的目标。这些目标可以是短期的(如月度收益)或长期的(如年度投资回报率)。目标应具...
如何评估期货交易的投资成本?这些成本如何影响投资决策?
在期货交易中,评估投资成本是制定有效投资策略的关键步骤(www.e993.com)2024年10月20日。了解并量化这些成本不仅有助于投资者做出明智的决策,还能帮助他们优化交易策略,从而提高投资回报率。以下是评估期货交易投资成本的主要方面及其对投资决策的影响。交易佣金和费用交易佣金是期货交易中最直接的成本之一。不同的期货经纪商可能会收取不同的佣金费率...
量化交易不该存在!它就是割韭菜的!韭菜越割越少,劳动力都没了
3、管理层观点:面对市场问题的日益严重,管理层是否应彻底关闭量化交易的讨论正在进行。尽管这种观点得到了一些投资者和专家的支持,但也存在不少反对意见。反对者认为,彻底关闭量化交易可能导致市场流动性显著下降,影响市场的整体健康。量化交易的未来充满不确定性。在复杂的金融市场环境中,如何平衡市场流动性和投资者...
致诚卓远史帆: 追求纯粹的量化交易
史帆对于量化交易有自己的理解。他表示,个人投资者如果自己进行操作股票,大概率是跑不赢指数的,但是个人投资者有一种非常简单的办法去获得平均收益,那就是买指数产品。史帆表示,致诚卓远一直在向客户传递理念,“虽然我们的理念可能会使得很多投资者不进行无效交易,从而导致量化收益会降低,但是我觉得对于个人客户自身来...
50万门槛,散户可以加入高频量化“战团”了
也有人士分析称:考虑到当前权益市场表现为震荡市,如果确实有机构可以以客户的股票底仓做增强交易,或有着一定的性价比。这项服务以前只有机构投资者和量化投资机构一对一的服务,现在这种算法走入寻常百姓家。量化机构普遍使用的程序化交易,开始在券商机构的经纪服务中,与普通散户进行了“联接”。
监管升级:股市做空利器与高频交易将受严格监控
简而言之,高频量化交易通过快速决策在市场波动中获取利润,而普通投资者则因信息滞后难以跟上。这种现象导致股市频繁出现暴涨暴跌,使散户投资者感到市场如同过山车,波动剧烈,尤其是对于那些对金融市场不熟悉的投资者。近期股市的剧烈波动与高频量化交易密切相关,股市往往被视为有钱人赚钱、普通投资者学习的地方。对于...