【华安证券·金融工程】专题报告:数据挖掘的修正与基金的业绩表现
2024年8月20日 - 新浪
1、可加性:这一数学特性简化了计算,特别是在评估不同时间段的收益率时,通过累加较短的对数收益率来表示任何延长的对数收益率时间段。2、经风险调整的收益率:对数收益率近似于平均收益率减去方差的一半,这为投资收益提供了经风险调整的视角,从而能够更全面地理解业绩。3、长期视角:正如Markowitz(1976,2006)、Lata...
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1、可加性:这一数学特性简化了计算,特别是在评估不同时间段的收益率时,通过累加较短的对数收益率来表示任何延长的对数收益率时间段。2、经风险调整的收益率:对数收益率近似于平均收益率减去方差的一半,这为投资收益提供了经风险调整的视角,从而能够更全面地理解业绩。3、长期视角:正如Markowitz(1976,2006)、Lata...