这次A股的牛市,会是长牛吗?

它是按照收盘价进行结算。很多人说海外做空中国的空头被暴打,这个是非常情绪化的,如果真的操作过股指期货,就会发现股指期货资金来源有很多种,常见的就是对冲基金。怎么对冲?拿a股举例,比如购买沪深300的权重股,但与此同时为了把风险窗口尽量变得小,它抛空股指期货。整个沪深300股指期货的持仓,9月30...

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

(3)套期保值资金的存在,例如希望申购新股的投资者,一边买入股票作为打新的市值,另一边做空股指期货以回避股市下跌的风险,但是却不存在反向做空股票做多股指的套利模型。于是这种套利资金越多,股指期货的贴水也就越高,再加上做多股指期货的资金受到限制,这种交易就变成了不平衡交易。

股指期货的交易流程是怎样的?其交易规则是什么?

-客户在每笔交易前向期货公司下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、方向、数量、价格等。3.结算:-结算是根据交易结果和交易所规定,对会员或客户的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。4.平仓或交割:-平仓:客户通过买入或卖出与所持有的股指期货合约品种、数量相同但交易方向...

所谓“精准做空企鹅爆赚30倍”,背后真相是什么?

期权是做多做空都可以。上面是以看跌期权举例,看涨期权也是同样道理,反过来就行。这个看跌期权,也被称为认沽期权,是同一个意思。期权除了可以做买方,还可以做卖方,所以可以做四个方向,这个说起来比较复杂,这里就不展开说。期权作为买方,可以用很小的权利金,去赌很大收益的特点,所以期权设计之初,就是用来跟现货...

股灾引发做空机制激辩 谁在做空中国股市?

对于股指期货做空工具在本次暴跌中率先砸盘,一位私募行业研究人员告诉网易财经,目前的进展都是市场自发的反应,或者说是两融强平的后遗症。“举例来看,如果协议上的止损线是70%,那么亏损达到70%时,基金经理必须去止损,不停的卖掉股票自然也会引起股价下跌”,该人士表示,如果别的基金经理还没有到止损线,但因为前者...

绝大多数期货交易员的出路:只要能活下来,赚钱是早晚的事!

第一步就是统计了所有的品种一个点代表多少钱,去杠杆是否资金满足,做不到去杠杆的,我全放弃,哪怕超了1%我也不做,假设我计划用10万期货启动资金,多少钱可以覆盖这个品种跌到0的价位,拿最近的pta来举例子,pta一个点是5块钱,现在价位是4000,也就是我买一手准备2万块钱,足够他跌到零的,我10万块钱足够买5手...

期权怎么能成为A股做空的工具?

合起来的意思就是：我在2022年6月8日之前的任一个时间段内，拥有以930的价格买入铁矿石期货的权利。如果在2022年6月8日之前的任一个时间段内，铁矿石的价格超过了930元，我仍旧能以930的价格买入，不能超过这个价格，即：有利可图。股票同理，只是把标的从期货换成股票。如果对您有帮助的话，期权懂祝您生活...

把简单方法做到极致!分享一套实用的期货股票均线交易系统和心得体会

1.上升的MA,价位在MA之上,择机做多绝不做空。2.上升的MA,价位在MA之下,做空宜短打。3.下降的MA,价位在MA之下,择机做空绝不做多。4.下降的MA,价位在MA之上,做多宜短打。5.开始弯曲的第一次碰线,接近线,多是好的出击时机,停损设在穿越MA。

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测试区间内,转债风格(用平底溢价率代理)对下期收益率的解释力度整体强于正股市值,行业也是决定了相对收益的关键因素,应当广泛尝试市值+行业+风格的中性化方案。我们另外从因子角度举例说明了平底溢价率作为风险因子的好处,以便理解传统策略涨跌贡献的内在原因。

在入手 QDII 债基前,你必须知道的几件事

近几年,外汇期货市场通常处于贴水状态,即期货价格低于现货价格。因此,做空需要承担一些额外的成本,大约在每年0.5-1.5%左右。因此,即使汇率对冲可以降低汇率波动的风险,但它也会以牺牲一部分收益为代价,对于年化收益率本就不高的债券基金来说,还是较为明显的损耗。