高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网

这个结果说明了order越大对pricechange的影响越大,也说明了order越aggressive对于pricechange的影响也越大,无论是下单之后5min还是60min,表明这个效应其实还是挺具有持续性的。这个结果也告诉我们,如果能提前detect到大size的order,或者一系列的aggressiveorder,那么我们就可以在60min的window内ride这个trend。根据一些...

公众参与如何影响政府决策和财政结果?以韩国地方政府为例

模型(2)、(4)、(6)、(8)下对IV的识别不足检验说明在0.018的显著性水平上可以拒绝原假设,内生性假设同样说明在估计财政净收入时,参与者影响力具有内生性(p=0.001),但在估计人均债务和单位预算债务时仅分别有p=0.198和p=0.535的显著性水平。3.稳健性检验本研究假设了零时滞性:在参与式预算的实施和政府...

【国盛量化】ETF“交易型”、“配置型”投资者行为有何特征?

“交易型”资金:滤波噪音项,通过log变换剔除异方差影响并标准化到0%-100%作为模拟仓位,代表速率较快的短期资金变化(高波、高频);“配置型”资金:滤波趋势项,代表速率较慢的长期资金变化(低波、低频)。2.2“交易型”资金操作表现如何?2.2.1“交易型”资金表现较强产品举例——中证全指证券公司我们以跟踪...

医疗保障与经济发展相适应的治理机制

3.安全指标。利用DRGs可以划分出“低风险组”病例,即指疾病本身导致死亡的可能性极低的病理类型,如人工流产、青年人单纯阑尾炎等。如果在低风险组发生较高死亡率,就说明该医疗机构的安全性较差。(四)建立地区医疗保险科学预算和付费机制在中国医疗保险转型和创立期间,主要依赖医疗保险基金收入情况和定点医疗机构上年...