EViews 12数据处理与表达能力
用户量向我们证明了EViews软件支持多种操作系统,如Windows、Mac和Linux等。根据大数据结果显示EViews提供了多种时间序列模型,如AR、MA、ARMA、ARIMA和ARCH等。准确来讲EViews软件可以进行因果关系分析,支持格兰杰因果关系检验和卡方检验。根据大数据调查表明EViews支持多种机器学习算法,包括线性回归、逻辑回归、决策树和支...
...因素判别与基准利率选择——基于VAR与均值回归模型的实证检验
根据格兰杰因果关系检验结果,影响浮息债净价(PV1)变动的主要变量锁定为5个,包括:固息债净价(PV2)、基准利率(BR)、期限利差(TR1)、流动性利差(FR)和中债3个月期国开债到期收益率(R2)。将格兰杰因果关系检验确定的5个研究变量,利用Eviews5.0进行Johansen协整检验,检验结果:浮息债净价(PV1)与同期限国开固息债...
浅析中美股票市场波动的发展现状
收盘收益率:由今日收盘与今日开盘计算得出的收益率。使用格兰杰因果检验、DCC-GARCH模型等股市波动率指标来探究不同股市之间的波动性关联。本文对中国大陆和美国、中国香港股市之间的波动溢出波动溢出效应进行考察,使用上证综合指数、道琼斯指数和恒生指数作为检验对象。上证指数是以上交所股票为样本编制成的指数,对深成指...
人机情绪的趋同、循环与溢出:基于Twitter涉中议题的数据分析
首先,用于推断情绪感染方向的格兰杰因果强调时间序列间的预测关系,当前研究获得的相关结论需要更细致的因果推导检验;其次,鉴于用户可修改个人资料中的地理信息,故地理识别结果可能存在不准确的情况,或为分析结果带来统计误差;最后,基于自然语言处理的文本情绪分析在颗粒度与精度上存在提升空间,这是未来研究可以考虑的改进方向...
改革开放以来侨汇收入对中国经济发展的影响及启示
通常来说,协整检验主要有两种方法,也即Engle-Granger两步法(EG两步法)和Johansen协整检验法。由于本文主要分析改革开放以来我国侨汇收入和经济发展之间的关系,是两变量模型,所以适合选择EG两步法进行协整分析,模型计算使用Eviews8.0和DPS16.05软件。以上述双变量构建起VAR模型,根据AIC和SC信息准则确定了最后滞后期为3,...
巴西汇率与ICE原糖期价关系分析
由表中可以看到两者的因果检验结果:第一行“R不是P的格兰杰原因”相伴概率是0.1049,大于0.05,说明在5%的显著性水平下原假设成立,即巴西汇率不是原糖期价的格兰杰原因(www.e993.com)2024年10月19日。第二行“P不是R的格兰杰原因”的相伴概率是0.9026,说明在5%的显著性水平下原假设成立,原糖期价不是巴西汇率的格兰杰原因。
M2/GDP偏高与大类资产轮动
最后,利用Eviews对货币与资产的关系进行格兰杰因果检验发现:房价是M0的格兰杰原因,M0不是房价的格兰杰原因。由于M0基本由央行直接控制,这相当于说,房价上涨不是央行的责任。图为房价与M0因果关系检验类似的,房价是M2的格兰杰原因,M2不是房价的格兰杰原因。换句话说,在95%的显著性水平上,房价上涨引起人们储蓄并贷款...
国债期货与现货之间的价格传导及波动溢出效应研究
第一,平稳性检验表明所有价格序列均为I(1),E-G两步法检验期现价格之间均存在协整关系,因此认为,国债期货价格与现货价格存在长期均衡稳定关系。第二,由格兰杰因果检验可以知道,在滞后多期的条件下,始终有期货价格是现货价格的格兰杰原因,反过来却得不出一致结论。这初步表明国债期货市场已显现价格发现功能。
汇率对我国进口铁矿石价格的影响分析
(2)协整检验运用eviews软件我们得到协整检验的结果如下:根据上表的结果可以知道,在5%的显著性水平下,序列LNY1、LNX1在2001年到2014年7月之间存在长期的协整关系,即澳元汇率和澳洲出口之间存在一定的数量关系。但是存在长期稳定的数量关系并不代表自变量和因变量之间存在着因果关系,因此还需要进一步进行格兰杰因果检验。