易方达沪深300量化增强
基金经理:王建军明朗购买定投+加自选单位净值:2.4593净值增长率:-1.10%累计净值:2.4593净值更新日期:2024/10/17最新估值:2.4604(15:04)涨跌幅:-1.05%涨跌额:-0.0262基金简称:易基量化最新规模:8.27亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...
华宝基金徐林明揭示量化对冲策略的稳健收益秘密
具体而言,华宝量化对冲混合基金在对冲操作上进行了归纳减法。首先,股票收益的组成可以分为贝塔和阿尔法,使用股指期货将贝塔完全对冲之后,收益主要来源于阿尔法——也就是股票组合相对基准组合的超额收益。其次,通过把贝塔对冲掉来降低风险,产品的波动率与市场风险基本无关,它的波动更主要来源于阿尔法,因此显得相对平...
游资追踪|小方制药今日量化基金买入326.60万元
量化基金,20年参与京粮控股(000505)首次携假机构入场,凭借机构席位溢价次日获得一字板,到现在量化资金已经是市场上非常活跃的一股力量,内部资金成分复杂,多家量化机构混杂其中,但整体策略同样是起到助长助跌的作用,会频繁做T。近一个月其操作记录如下:
【国盛量化&通信】驱动AGI时代算力提升的核心引擎——华夏中证...
车主在驾驶时,需要既快又准地对汽车进行操作,在座舱还未智能化的时代,这种操作依靠机械按钮、操作杆进行,而未来的人车交互愈发向中控屏幕集中,传统的操作习惯就需要改变。而AIAgent的能力则贴合了这种需求:快速响应、准确理解命令和无手操作,而AI赋予的智能化可以将Agent的能力进一步外延,这些抽象的能力具象到应用场景...
穿越波动的超能力?量化对冲公募基金投资“避坑”指南
因为量化对冲公募基金采用“指数增强多头+股指期货空头套保”策略进行投资运作,那么基金经理构建和执行指数增强多头和股指期货空头套保这两类策略的能力就决定着相关基金的回报水平。那么在目前的市场上,如何才能选出能力出色的量化对冲公募基金经理呢?首先,认真观察基金经理完整的历史业绩,特别是其持续获取相对于业绩比较...
国泰君安量化选股混合发起C净值上涨0.93%
国泰君安量化选股混合发起C成立于2022年8月18日,业绩比较基准为中证全指指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%(www.e993.com)2024年10月18日。该基金成立以来收益-12.14%,今年以来收益-14.22%,近一月收益-1.19%,近一年收益-16.17%。近一年,该基金排名同类4367/7502。基金经理为胡崇海。胡崇海自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金...
跌惨了,几乎全部“翻车”!绩优量化基金怎么了
此外,截至目前已有十余只量化基金年内亏损超过20%,其中大成动态量化复权单位净值跌幅超29%。大成动态量化A本月6日单日回撤近6%,年内最大回撤超40%。公募量化基金的大幅回撤与市场风格切换有关。自去年10月开始,中央汇金、国新投资等“国家队”持续买入沪深300ETF,市场风格逐渐从小票转向大票。今年2月6日,...
量化对冲基金怎么操作
量化对冲基金操作指南量化对冲基金是一种利用数学模型和计算机算法来进行投资决策的基金类型。这类基金通过系统化的方法分析市场数据,以期发现价格波动中的非随机性模式,并据此构建投资策略。以下是量化对冲基金操作的几个关键步骤:1.策略开发量化对冲基金的首要任务是开发有效的投资策略。这通常涉及历史数据的深入分析...
股市的私募量化基金量化交易具体的操作流程
在股市中的量化交易操作,主要可以分为以下几个步骤:数据获取:这是量化交易的基础,需要使用专业的软件和工具,获取广泛且精确的市场行情、公司财务数据、宏观经济指标等各种信息。构建策略:在获取数据后,基金经理需要根据自己的投资理念和风险偏好,结合市场特征,构建出交易策略。这个策略通常是通过分析历史数据,挖掘出有...
那些血崩的微盘、量化基金,现在怎么样了?
“随着市场回暖,持有大盘成长股的基金或面临更大赎回压力,而量化基金的持续发行将推动小市值风格继续强势,维持2022年6月以来看好小市值的判断”。同时,他也强调基金的策略是“利用主观决策中长期风格,量化决策个股”,就是刚刚说的七分量化、三分主观。