【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
首先,我们使用ADF检验对对数收益率序列进行平稳性测试。ADF在时间序列中通常用来判断是否存在单位根,如果序列平稳的,则不存在单位根,检验结果如下:其中ADF统计量小于1%显著性水平下的临界值,因此我们认为对数收益率序列是平稳的。3.2.2.白噪声检验接下来,我们需要进行白噪声检验。白噪声是指在时间序列中纯...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
张一:关于债券收益率的几点分析|国债|长债|央行|利差|债券市场|...
考虑到时间序列模型要求各变量通过平稳性检验,我们对调整后的月度变量进行一阶差分。为更好地验证模型有效性,我们以2013年1月至2023年3月数据为训练集,保留最近12个月度数据为测试集;在2023年4月至2024年3月,通过滚动建模和预测,来验证拟合结果的有效性。(二)数据描述理论上,经济增速、净资产收益率、价格平减...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将介绍代表性的时间序列过程,如白噪声、自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA和ARIMA过程。白噪声当我们拥有具有以下属性的时间序列数据时,该时间序列数据具有白噪声。白噪声的均值为零,其方差在时间步长上是相同的。它具有零协方差,...
自回归模型的优缺点及改进方向
模型建立后,需要对其进行检验以确保模型的有效性(www.e993.com)2024年10月19日。这包括:o残差检验:检查残差是否满足白噪声的假设,可以使用Ljung-Box检验等。o稳定性检验:确保模型是稳定的,即所有的模型参数的绝对值都小于1,避免预测值发散。o显著性检验:检验模型参数是否显著不为零。
时间序列的平稳性
如何检验平稳性?你可以用两种方法来测试时间序列的平稳性:直观的方法:肉眼评估统计方法:单位根检验我们将创建几个示例,使用Hyndman和Athanasopoulos的时间序列分析教材《Forecasting:principlesandpractice》中提到方法解释平稳性的视觉评估,并扩展它们的用法,并解释使用单位根测试进行的平稳性测试。数据来自R的...
Python配对交易策略统计套利量化交易分析股票市场|附代码数据
平稳性检验AugmentedDickeyFuller(ADF)为了测试平稳性,我们需要测试一个叫做_单位根的_东西。自回归单位根检验基于以下假设检验:它被称为单位根tet因为在原假设下,自回归多项式,的根等于1。在原假设下趋势平稳。如果然后首先进行差分,它变成:...
刘珺等:数字经济如何影响中国通货膨胀?
生产率的绝对值作为社会生产率的代理变量进行假说二的稳健性检验;三是使用淘宝天猫平台的销售额作为电商平台竞争的代理变量进行假说三的稳健性检验;四是使用各省每年产生的网页量除以当年常住人口总数作为数字经济发展程度的代理变量;五是为避免内生性,使用数字化程度的变动率作为数字经济发展程度的代理变量进行稳健性检验...
存款利率市场化参考基准选择与改革建议
运用Eviews进行DRR、RR7D、M2与DR的相关性检验,检验结果显示,DRR、RR7D、M2与DR007的相关性均高于DR001,央行货币政策工具对DR007的调控效果更好,DR007的可控性更好。综合来看,DR001市场性更强,DR001、DR007相关性均较好,但平稳性、可控性方面DR007更优,因此,建议将DR007作为存款利率市场化调整的参考基准。