概率建模和推理的标准化流 review2021

粗略地说,取du为u周围的(无限小的)小邻域,dx为du映射到的x周围的小邻域。然后我们有,即dx的体积除以du的体积。dx中的概率质量必须等于du中的概率质量。因此,如果du被扩展,那么x处的密度就小于u处的密度。如果du被收缩,那么x处的密度就更大。可逆且可微变换的一个重...

BAYESFLOW:使用可逆神经网络学习复杂随机模型

我们将BayesFlow的性能与以下能够进行摊销无似然推断的最新方法进行了比较:条件变分自编码器(cVAE)[35]、带有自回归流的cVAE(cVAE-IAF)[26]、带有异方差损失的深度推断(DeepInference)[41]、通过LSTM神经网络学习信息摘要统计量的近似贝叶斯计算(ABC-NN)[22]和分位数随机森林(ABC-RF)[43]。为了训练这些模型,我们...

DX-10|PE+DPMAS+夜间营养干预,有效改善老年肝衰患者肝功能

老年肝衰竭病人肝细胞合成能力不足,肝糖原储备严重下降,再加上病人食纳差等因素,老年肝衰竭病人夜间极易进入一种“饥饿状态”,出现低血糖的概率比年轻人更高,易诱发营养不良,加重病人肝功能衰竭,增加其死亡率。研究表明,对老年肝衰竭病人采用血浆置换(PE)+双重血浆分子吸附系统(DPMAS)治疗并联合夜间营养干预,可有效...

概率密度函数与累积分布函数(连续)-图解概率 05

当累积分布函数为连续函数时候,概率质量函数PMF不再适用,因此就需要用积分(概率密度函数PDF)来计算概率.在概率中,PDF是CDF的微分,CDF是PDF的积分,观察下面以标准正态分布为例的PDF与CDF关系动画:与PMF不同,概率密度函数(ProbabilityDensityFunction,PDF)f(x)与dx的乘积约等于...

统计学必知必会「标准差&方差」

它的方差为:Var(X)=1λ2Var(X)=1λ2如下图所示:Chebyshev不等式我们一直在强调,标准差(和方差)表示分布的离散程度。标准差越大,随机变量取值偏离平均值的可能性越大。如何定量的说明这一点呢?我们可以计算一个随机变量与期望偏离超过某个量的可能性。比如偏离超过2个标准差的可能性。即P(|X??μ|>2...

金融计量学第1节课:股指收益率序列统计特征

计量经济学检验主要看是否符合计量经济学理论,包括序列相关性检验、异方差检验、多重共线性检验以及协整检验(www.e993.com)2024年11月26日。经济、金融意义检验将计量检验的结果与相应的经济理论或金融理论相比较,确定两者是否相符。这块相对主观一些。三、收益率计算大部分学术研究都是从资产价格的时间序列开始的,如标普500指数每天的收盘价、黄金...

名师解析2017全国II数学:难度较上年变化不大

杨浩波:下面看第三板块概率统计,今年的概率统计13题是期望方差的公式,它的期望分布如果是n,p,那它期望就是EX=np,然后DX=n-p。第18题考了一个相对冷门的题,也不能说冷门,就是不经常出现。考了四大图的列表,今年着重考察了Ⅱ卷。可能有同学说这个掌握的不太好,但其实你会发现今年的模考题出现列表的次数还是...

2016金融专硕各高校真题汇总版_考研真题解析_考研帮(kaoyan.com)

5、已知一资产组合,含A和B,A的方差为0.16,B方差0.25,AB协方差0.12,A收益2,B收益1,1.求AB相关系数2.当A占50%,B占50%.求组合风险和收益3.求最优资产组合权重二、论述题1、论述完全竞争厂商要素使用原则2、论述资产资本定价模型3、论述汇率决定因素,以及目前决定我国汇率因素有哪些...