《微观量化百问》第二期 量化投资的主要策略及特点

量化投资主要包括高频、统计套利和基本面量化三大类策略。监管部门近期明确提出,要对高频交易实施差异化监管。值得注意的是,虽然大多都采用高频率下单,高频交易、算法交易和做市商交易,因交易目的不同仍有明显差异,通常后两者对市场具有积极意义。本期专栏围绕上述话题展开,共有4个问题。Q6:量化投资通常包括哪些策略类别?

招商量化精选股票A(001917)

1、资产配置策略本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略本基金主要采用量化模...

量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...

这类策略在模型研究上往往会关注市场的微观结构,如订单簿的深度和宽度、买卖价差、市场冲击成本等信息。一般而言,我们所说的高频套利策略、做市交易策略属于这一交易类型;在交易执行环节,为了减少价格冲击、降低交易成本,会应用精细化的拆单交易与动态的挂撤单,其中有部分也被视作高频交易。目前A股量化策略,大部分...

量化交易?因子投资策略?全网最详细量化攻略~!纯纯干货分享!

因子投资策略基本可以分为四个步骤:数据搜集、选择因子、建模、回测优化!1、数据搜集量化交易的基础是大量的历史数据。需要从各种渠道包括但不限于市场上的公开信息、公司财务报表、企业研报等,收集股票价格、交易量、财务报表等数据,最后还要进行清理,确保数据的准确性和完整性。这是构建因子投资策略的第一步,也是...

61家头部量化私募名单揭晓!九坤投资、因诺资产领衔百亿量化!

此外，因诺资产也拥有122名员工，是员工数第3多的百亿量化私募。公司资料显示，因诺资产成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。因诺资产的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验，投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外知名高校的英才。团队核心投研人员均拥有...

闲话量化投资——量化选股

我们一般将基金的投资策略分为股票策略、宏观策略、期货策略、复合策略等，其中每个大类下又可细分为多个子策略(www.e993.com)2024年11月28日。但是所有的大类策略基本都存在量化子策略，如果按投资的方法来分，投资策略又可以笼统地分为主观策略与量化策略。由于基金的众多策略过于复杂，笔者在此就简单地介绍几个股票的量化投资策略。量化投资这门...

【泓德基金】走进量化大观园,探索多样策略的奇妙世界

量化策略,顾名思义,是指运用数学模型、统计分析和计算机技术,对金融市场的历史数据进行分析,以预测未来价格走势并制定相应的交易策略。其核心是利用数学模型和计算机技术,将复杂的金融市场信息转化为可操作的交易信号。它决定了如何根据模型的预测来选择投资的股票、确定投资额度以及分配投资组合。此外,量化策略还包括风险...

老牌百亿量化因诺:近三年CTA策略收益夺冠!三大优势引关注!

量化投资的优势在于其强大的数据处理能力，能够深入挖掘市场数据中的潜在价值，找出市场的内在规律和趋势，从而获取超额收益。近年来有不少私募基金管理人在量化投资领域，做出了亮眼的成绩，拥有丰富投资策略的老牌百亿量化私募——因诺资产就是其中一家。因诺资产：一家成立近十年的老牌绩优量化私募巨头！因诺资产成立于...

北向资金不再披露实时交易数据,这些量化套利策略或退场

部分量化投资策略或退场在多位业内人士看来,北向资金不再披露实时交易数据,某种程度有助于促进A股市场的公平交易。一位量化私募基金经理向记者透露,此次北向资金实时交易数据与个股实时买卖数据不再披露,未必会对境内投资机构投资策略构成显著影响,或许还能降低A股市场的短线投资套利行为。

量化投资不等于高频交易

海外把量化投资策略分为三大类:高频策略、统计套利策略和基本面量化策略。其中,高频是相对于“非高频”的概念,在极短的预测周期内寻找市场流动性不均衡和其他短期价格无效机会,赚取买卖价差而获利。不同机构对预测周期的具体定义可能有些微差别,但按海外惯例一般“不超过5分钟”。高频交易通常会采用程序化交易工具,但...