国债相关的期货品种有哪些?这些期货品种的风险如何评估?

1.美国国债期货美国国债期货是全球最活跃的国债期货市场之一,主要包括2年期、5年期、10年期和30年期国债期货。这些期货合约的价格受到美国经济数据、货币政策和全球市场情绪的影响。风险评估:利率风险:美国国债期货价格与利率呈反向关系。利率上升会导致期货价格下跌,反之亦然。信用风险:尽管美国国债被视为无风...

金融期货市场迎新成员 2年期国债期货挂牌上市

金融期货市场迎新成员2年期国债期货挂牌上市新华社上海8月17日电(记者潘清、陈云富)作为我国金融期货产品“家族”的第六位成员,2年期国债期货17日在中国金融期货交易所成功挂牌上市。新品种亮相,标志着我国已基本形成覆盖短中长期的国债期货产品体系。中国证监会副主席方星海表示,2年期国债是中短期国债的标杆,其上...

国债期货的定义及其在投资中的应用是什么?这种期货品种有哪些潜在...

国债期货是一种金融衍生品,它允许投资者在未来某个特定日期以预先确定的价格买卖政府债券。这种期货合约主要在期货交易所进行交易,为投资者提供了一种有效的风险管理工具和投资策略。国债期货的价格通常与基准国债的价格紧密相关,因此,它们可以用来对冲利率风险或进行投机交易。在投资中,国债期货的应用广泛。首先,它们可...

国债期货上市对国债收益率曲线特征的影响——基于不同期限国债...

经证监会批准,5年期国债期货于2013年9月6日正式在中金所挂牌交易,因此本文选取了2013年3月6日至9月5日以及2013年9月6日至2014年3月5日两个时间窗口的由中债金融估值中心发布的国债收益率作为对比(其中方差贡献率为品种上市前后半年时间窗口,下同),数据已通过KMO检验,结果如表2所示。从表2可以看出,自5年期...

国联固收:一文读懂国债期货(基础篇)

我们认为,我国选择5年期的国债期货作为首个上市品种的原因有三:(1)从国际经验看,5年期是国际国债期货市场上最为成功的产品之一;(2)5年期国债期货对应的可交割券范围为剩余期限4至7年的国债,流动性较好,市场代表性广泛,且其中包含了5年期和7年期两个关键期限,发行量稳定,具有较强的防逼仓和抗操纵能力;(3)...

国联固收:一文读懂国债期货

我们认为,我国选择5年期的国债期货作为首个上市品种的原因有三:(1)从国际经验看,5年期是国际国债期货市场上最为成功的产品之一;(2)5年期国债期货对应的可交割券范围为剩余期限4至7年的国债,流动性较好,市场代表性广泛,且其中包含了5年期和7年期两个关键期限,发行量稳定,具有较强的防逼仓和抗操纵能力;(3)...

多个品种上演史诗级剧情,期货业2023年度画像出炉!

与此同时，期货市场的规模稳步扩大，品种体系不断丰富。作为行业观察者，券商中国记者特此盘点2023年度的期货业，记录行业的发展和变革。期货市场规模稳步增长2023年，期货市场成交规模稳定增长。2023年1-11月全国期货市场累计成交量为78.10亿手，累计成交额为520.47万亿元，同比分别增长27.89%和6.89%，其中金融期货...

Eurex上市STR期货提高整体短端国债收益率有效性

Eurex交易所短期利率品种短期利率期货是指期货合约标的期限在一年以内的各种利率期货,即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。短期国库券是由美国财政部发行的一种短期债券,首次发行时间为1929年12月。短期国债期货是美国财政部为弥补...

国内期货市场包括哪些品种?这些品种的交易特点是什么?

能源期货主要包括原油和天然气,这些品种的价格波动性较大,受地缘政治事件和全球供需关系的影响尤为显著。例如,中东地区的政治动荡或重大生产国的产量变化都可能对原油价格产生重大影响。金融期货金融期货如股指期货和国债期货,与宏观经济和政策变动紧密相关。股指期货的价格波动反映了市场对未来经济表现的预期,而国债期货...

国债期货与国债收益率曲线间的互相作用

随着2、5、10和30年期国债期货品种合约上市，我国的国债期货市场逐渐发展完善，推动国债收益率曲线更好发挥利率基准作用。（二）国债期货的跨品种交易国债期货与国债收益率曲线之间的作用存在双向反馈机制，在国债期货改善国债收益率曲线形态的同时，国债收益率曲线形态的变化也将反映到国债期货跨品种合约的价差上。以下...