国家金融监督管理总局印发《商业银行实施资本计量高级方法申请及...

第二条本规定所称资本计量高级方法，是指根据《商业银行资本管理办法》规定，商业银行选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法，包括信用风险内部评级法和市场风险内部模型法。在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数，适用本规定。第三条本规定适用于中华人民共和国境内按照《商业银行资本管理办法》...

国家金融监管总局:银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级...

第二条本办法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条本办法所称国别风险,是指由于某一国家或地区政治、经济、社会变化及事件,导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区...

公募基金视角下的信用债定价方法探讨

内部评级一般分为投前评级、投中管控、投后跟踪三个阶段：投前评级包括信用基本面初步分析、现场尽职调查、撰写深度报告、信用评级讨论审核、风控合规审核等流程；投中管控包括根据评级清单对个券进行入库出库管理，对不同内评等级进行不同的集中度控制等；投后跟踪包括舆情跟踪、估值及异常成交跟踪、不定期调研跟踪等...

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

具体包括由第三方提供的有法律效力的保证、保险、信用衍生产品、合格抵质押品等。国别风险转入方所属国家或地区的国别风险评级必须优于转出国别风险境外债务人的国别风险评级。????第七条??本办法所称国别风险准备,是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的非预期损失、在所有者权益项下计提的准备。

【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义

《资本办法》对于内部评级法下的调整主要是限制使用范围和校准风险参数,总体而言变得更加严格和细化,具体包括:1.限制使用范围,即明确商业银行对股权风险暴露不得采用内部评级法计量信用风险加权资产,对金融机构风险暴露和企业年营业收入(近三年营业收入的算术平均值)超过30亿元人民币或符合一定情形的一般公司风险暴露不...

国家金融监管总局印发《银行业金融机构国别风险管理办法》

大河财立方消息11月24日,国家金融监督管理总局印发《银行业金融机构国别风险管理办法》(www.e993.com)2024年11月15日。其中提出,银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级体系并定期开展国别风险评级,反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。其中,风险权重为0%的国际组织或机构可认定为低风险等级;...

广发如是说|关于资本新规

信用风险内部评级法主要有三方面变化:(1)限制内评法的使用范围,对股权不得采用内评法,对金融机构、大中型一般公司风险暴露不得采用高级内评法。(2)调整参数底线,PD底线整体有所提高,高级内评法新增LGD、EAD底线,初级内评法降低公司风险暴露LGD参数。(3)调整风险加权资产底线要求。部分或全部采用资本计量高级法时,...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

一是调整内部评级法的适用范围。资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险暴露;取消了各类机构使用初级和高级内评法计算股权风险暴露。二是针对内评法中的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等风险参数设置最低值。(三)操作风险加权资产计量方法的修订变化...

金融新规热读(11月刊)

本次调整突破了机构边界,将各种金融机构、准金融机构和非金融机构的所有金融活动纳入金融监管,并全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管等“五大监管”。同时加强了金融监管内部治理,以及稽核职能。《商业银行资本管理办法》(金融监管总局)...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...