中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知

(二)根据董事会批准的流动性风险承受能力,制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额,其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。(三)根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额,对流动性风险进行管理,制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度。(四)充分了解并定期评估本行流动...

衡量外汇风险的主要方法

在企业外汇管理中,衡量风险的主要方法包括VaR分析、敏感性分析、情景分析和压力测试。1.VaR(ValueatRisk,在险价值)分析:这是一个统计概念,用于估计在一定置信水平下,一定时间内正常市场变动可能给企业带来的最大损失。例如,一个3个月95%的1亿人民币VaR值意味着在正常的市场条件下,有95%的概率未来3个月内外币...

2023年8月【中国外汇】跨国企业多币种外汇风险管理探索

企业外汇套保策略的制定较为复杂,包括外汇损益量化、套保效率测算、风险分散调整、确定套保策略等部分。其基本逻辑是,在设定符合企业风险偏好和风险承受能力的风险管理目标后,结合企业外汇敞口组合的情况制定月度或季度的初步套保策略,再依据套保效率和风险分散规则进行调整,不断迭代完善,以持续优化套保策略,最终确保企业汇兑...

2023年4月【中国外汇】再论企业汇率风险管理

其客户对产品价格较为敏感,企业可能需要高频次与客户议价,并逐批签署销售订单,此时企业汇率风险的管理目标可设定为锁定订单毛利,企业可结合销售订单规模,对标订单隐含汇率或成本汇率实施对冲,以确保锁定销售毛利;有的企业主要的外汇敞口来自于资金运作,如外币权益性投资、融资等金融类业务,这...

中兴通讯:公司业务遍布全球,外汇风险管理是公司风险管控的重点...

公司从两个方面对外汇风险进行管理：一方面，提前主动管理外汇敞口。公司通过商务策略引导、收款汇率保护条款、内部结算管理、融资结构设计等方式，进行风险管理，并尝试推进海外项目的人民币计价及结算，期望长远降低外汇敞口。另一方面，对外汇敞口进行衍生品对冲保值。公司实施风险中性的稳健保值策略，通过开展保值型衍生品...

人民币强势反弹 企业加强汇率风险管理

余丰慧建议，企业可以利用金融衍生品，如远期结售汇、期权等工具，对冲汇率波动的风险；加强财务管理，提高财务预测的准确性，以适应汇率波动带来的经营环境变化；调整产品结构和市场布局，降低对单一市场的依赖，分散汇率风险(www.e993.com)2024年11月12日。11月初，国家外汇管理局国际收支司发布的文章指出，国家外汇局坚持把服务实体经济作为根本宗旨，...

银行外汇展业管理办法出台,明确外汇业务差异化审核措施

12月29日晚间,国家外汇管理局发布消息称,为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》(以下简称《展业办法》),自2024年1月1日起施行。

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险以及间接国别风险(详见附件1)。第四条本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济体。

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

各监管局,各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司:现将《银行业金融机构国别风险管理办法》印发给你们,请遵照执行。

《银行业金融机构国别风险管理办法》全文

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险以及间接国别风险(详见附件1)。第四条本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济体...