财通资管鸿福短债债券C(007916)

本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,适当追求债券资产的超额收益。3、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场...

【国盛量化】数量化方法助力国企红利主题股票精选——中信保诚...

3、中信保诚国企红利量化选股A(基金代码:020768),该基金的投资目标是重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。该基金通过对国内外宏观经济运行状况、政策环境、利率走势、证券市场走势的分析进行战略判断,确定投资组合中股票、债券...

国盛资管嘉月1号(DD3122)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

通过对投资债券、回购做出规划(包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等),综合运用期限结构管理策略、久期管理策略、信用债策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理;同时跟踪市场行情,及时调整策略,在做好风险控制的同时,获取组合收益。

东方财富证券周周添利1号

计算本计划的总资产时按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产;(3)本计划投资于私募资产管理产品的,按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额,应当符合《管理办法》及中国证监会相关规定;(4)若本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过本计划净资产50%,本计划的总...

理财产品净值在可控回撤目标下的组合久期管理策略——基于波动...

（三）对合意久期的管理在具体分析时，可以将存量或拟构建的债券投资组合中各类型债券的修正久期、到期收益率、投资者预期持有期及估算的到期收益率上行幅度带入式（5），如果表达式成立，则说明票息收入带来的正贡献大于价格收益可能造成的负贡献，意味着在大概率情况下，投资者持有期收益率为正。从合意久期管理的...

运用国债期货管理固收产品净值的方法及利率期权作用探究

当前学术上计算债券组合套期保值比率的方法众多,总结来看主要包括两大类:一类是基于风险因子中性的方法,包括久期中性法、基点价值法等;另一类是基于统计模型的方法,包括最小二乘法、双变量自回归模型、误差修正模型等(www.e993.com)2024年11月20日。每种方法在不同阶段、对不同债券组合的套期保值效果表现不同,如需进行精确套期保值,则需要对不同...

如何选出攻守兼备的债券基金

作为投资者,在制定资产配置策略时,应充分考虑债券基金的优势和特点,将其作为重要的组成部分纳入投资组合中。二、债券基金增厚收益的方法:1、主动管理:与被动管理型债券基金相比,主动管理型债券基金有更大的灵活性,可以通过积极的市场判断和债券选择,获取超过市场平均水平的收益。主要包括信用下沉(投资评级较低,收益...

东方财富证券周周添利6号(D79281)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

(5)债券正回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)。投资策略:(1)资产配置策略本计划在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,...

2024年对冲基金和策略研究报告

HRF体系下基金策略分类主要依据基金的投资策略,分为主策略和子策略两个级别。主策略包括:股票策略、管理期货、宏观策略、事件驱动、相对价值策略、债券基金、组合基金、复合策略和其他策略等。图策略分类资料来源:资产信息网千际投行对冲基金作为复杂且多样化的投资工具,采用了多种策略来实现投资目标,其中多策略对冲...

大家人寿保险股份有限公司投资连结保险 投资账户2023年半年报告

本账户将综合宏观经济运行状况,结合货币政策、财政政策等宏观政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。4、投资风险本账户的投资风险主要包括债券利率风险,存款、债券的信用风险以及因证券市场交易量不足等原因导致证券不能迅速、低成本地变现...