神州信息全自研计量引擎-市场风险产品落地多家银行

近日，神州信息基于全自研的国产化计量引擎，发布了新一代金融市场风险管理系统Sm@rtMRSv2.5。新一代金融市场风险管理系统以《巴塞尔协议Ⅲ》为基础，结合总局最新发布新规要求，已形成巴Ⅱ市场风险，巴ⅢFRTB标准法、SACCR三大模块，为金融机构提供市场风险资本计量整体解决方案。目前，伴随新规逐步施行，神州信息金...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下计量操作风险资本要求的基本指标法、标准法和高级计量法,统一为较为简单的标准计量法。在新标准法下,用业务指标代替总收入指标,业务指标由财务收支及业务规模决定,提高了操作风险计量与银行各项业务的敏感性。资本新规对中小银行债券业务发展的影响从提高资本充足率、降低流动性风险、...

中电金信:资本新规下的市场风险建设方案

2.计量方法:新资本办法对市场风险的计量方法进行了颠覆性的彻底改变,总共包括三种计量方法即简化标准法、标准法(新标准法)和内部模型法(新内模法)。其中,新标准法和新内模法相对于老资本办法的标准法和内模法,完全是全新的方法,明确了银行应以交易台为申请使用内部模型法。新资本办法市场风险加权资产计量变化二...

曾刚 姚奕:资本新规推动银行业全面风险管理能力再上台阶

第一档银行全面对标巴塞尔协议国际标准，严格执行高标准，并全面实施第二支柱和第三支柱；第二档银行的资本计量规则做了部分简化，更符合中小银行的现实情况；第三档银行包括大部分小型农商行和村镇银行，“资本新规”大幅度降低针对这个档次银行的资本监管要求，极大地简化了他们的合规成本和难度，引导其聚焦县域和小微...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)

三、信用风险高级方法申请方案我国商业银行资产结构中信用风险是绝对占比,在新内评法下,RWA计量总体有下降的趋势,有利于资本节约。在当前我国商业银行资本约束加大,银行资本融资日趋困难的环境下,很多银行都希望通过申请信用风险高级方法来实现资本节约的目的。经过十余年风险计量和管理能力的建设,大量头部商业银行的确具...

监管资本为何如此重要?|信贷|意见稿|商业银行_网易订阅

信用风险的计量主要考虑违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、风险敞口(EAD)和期限(M)等风险因子(www.e993.com)2024年11月19日。此外,还应考虑信用资产的相关性以及风险集中度。流行的信用风险计量模型主要有Creditmetrics信贷组合模型、穆迪Kmvedfs信贷组合模型、Csfpcreditrisk模型、麦肯锡CPV信贷组合模型,以及《新资本协议》规定的IRB(内部评级法)模...

招商银行2023年年度董事会经营评述

六是加大金融科技应用,优化风险管理系统,提升风险计量能力,推动风险管理数字化转型。2.大额风险暴露管理根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露(包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露)。本公司将大额风险暴露管理纳入全面风险...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...

《中国金融》|构建中国特色差异化资本监管体系

从国际监管规则来看,巴塞尔协议Ⅱ(以下简称巴Ⅱ)针对不同风险类别,分别给出了复杂程度不一的计量方法。其中,信用风险包括标准法和内部评级法,市场风险包括标准法和内部模型法,操作风险包括基本指标法、标准法和高级计量法。巴Ⅲ最终方案对巴Ⅱ的计量方法进行了大幅修订,但仍保留了差异化的计量方法。其中,信用风险继续...

银行资本政策 | 巴塞尔协议Ⅲ背景下的商业银行金融市场业务风险管理

2014年3月,BCBS发布《交易对手信用风险敞口计量的标准法》(以下简称“SA-CCR方法”),取代巴塞尔协议Ⅱ框架下的现期风险敞口法和标准法,其计量逻辑更加贴合风险实质:一是认可风险对冲,按照合格净额结算协议组合和非合格净额结算协议组合分别进行计量,并在总附加风险敞口的计算过程中对衍生品进行分层、分类计算,考虑头寸之...