【资本策论】

1988年《巴塞尔协议I》制定,创立了衡量银行稳健运行的资本充足率量化标准,奠定了巴塞尔协议体系的基础;2004年《巴塞尔协议II》出版,形成了银行稳健运行及有效监管的“三大支柱”;2017年《巴塞尔协议III最终方案》公布,进一步提升了资本工具损失吸收能力、增强了风险加权资产计量的审慎性,目前正在被全球银行业监管广泛实施。

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...

戴秀河|论巴塞尔委员会及其巴塞尔协议体系的法律性质

为缓解金融危机的影响并防止金融危机的再次发生,巴塞尔委员会先后制定了若干银行监管的文件,其核心的文件为:《巴塞尔协议I》《巴塞尔协议II》《巴塞尔协议Ⅲ》,形成了银行监管的“巴塞尔协议体系”。巴塞尔委员会和巴塞尔协议体系也成为世界上最有影响力国际银行监管组织和协议体系。然而,有别于传统政府间国际组织通过国际...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

相比《巴塞尔协议Ⅰ》,《巴塞尔协议Ⅱ》的核心由单一的最低资本要求变成三大支柱,分别是最低资本要求、监督审查和市场约束。最低资本要求方面,增设三级资本,分别为核心一级资本、其他一级资本和二级资本,其中资本充足率达到8%,核心一级资本充足率达到4%。此外,还将信用风险、市场风险和操作风险均纳入风险资本的计算中...

《巴塞尔协议III最终版》在中国落地实施,银行迎来新一轮挑战

◆1999年《巴塞尔协议II》则进一步形成“三大支柱”监管体系。◆2010年，《巴塞尔协议III》引入流动性风险和杠杆率监管要求，构建了多重约束监管框架。◆2017年，《巴塞尔协议III最终版》完善了风险加权资产的计算方式，提高风险加权资产计量的可靠性、可比性，和风险敏感性。2012年底银保监会发布的《商业银行资本管理...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

巴塞尔协议Ⅱ对于大型国际活跃的银行较为适用,而在美国有许多地区性小银行,美国的监管部门认为不适用,而是采用与巴塞尔协议Ⅰ类似的“巴塞尔协议ⅠA协议”(www.e993.com)2024年11月18日。在欧洲,银行无论大小都必须采用巴塞尔协议Ⅱ,甚至是证券公司也要像银行那样采用巴塞尔协议Ⅱ。(三)三大支柱...

《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...

《巴塞尔协议》是一个针对全球银行系统制定的资本和风险监管框架。1998年至今,《巴塞尔协议》随着全球金融市场环境的变化不断演变,经历了三个版本的更迭,其核心从《巴塞尔协议I》的最低资本要求,发展到《巴塞尔协议II》的“最低资本要求、监督审查、市场约束”三大支柱;《巴塞尔协议III》又从更高的宏观审慎视角完善了银...

巴塞尔协议监管的优势与局限|国际

最后,协议要求银行进行更为严格的风险管理和信息披露,具体要求体现在支柱2和支柱3中。基于国际金融危机的教训,巴塞尔委员会认识到信息透明度的重要性,专门成立了信息披露工作组,整合并完成了资本充足率、流动性、杠杆率、大额风险暴露、总损失吸收能力等各项监管标准的信息披露要求,统一构建了独立于财务报告的、全球统一的...

【BASEL】《巴塞尔协议III》解读

在巴塞尔协议II中总括其三大支柱的主要内容为:一是最低资本要求。最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效;二是监管部门监督检查。监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案。三是市场约束。要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、...

什么是企业合规?细说企业合规管理的三大关键?企业合规到底是哪些...

构建企业合规管理体系的三大支柱在当前复杂多变的商业环境中,构建高效的企业合规管理体系需聚焦于三大关键要素:企业应汇聚具备丰富合规经验的专业人才,特别是企业合规师,他们将在设计、运营及维护合规管理体系中发挥核心作用。通过他们的专业指导,企业能更有效地管理法律、政策及道德风险,确保合规工作有序开展。