中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知

第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制,将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状...

基于信贷风险,谈谈金融科技对商业银行经营绩效,会产生什么影响

金融科技也带来了新的挑战和风险,如信息安全、隐私保护、监管合规等问题,对商业银行的经营绩效提出了更高的要求。其中信贷风险作为银行的主要风险之一,金融科技将对其产生什么作用,也是大家非常关注的。对商业银行经营绩效,会产生什么影响金融科技改变了商业银行的业务模式。传统银行依赖于线下网点开展业务,而金融科技...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)

作为信用风险高级方法的内部评级法主要变化包括:一是限制内评法的使用范围,明确金融机构、特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...

《银行保险机构操作风险管理办法》正式发布,2024年7月1日起施行

答:操作风险是银行保险机构经营管理中面临主要风险之一。原银监会2007年制定的《商业银行操作风险管理指引》施行后,对规范商业银行操作风险管理发挥了积极作用。《保险公司偿付能力监管规则》明确了对保险公司操作风险的管理要求,建立了保险公司操作风险管理的基本框架。近年来,操作风险防控形势更加复杂,原有监管规定难以满足...

金融网-中国金融网络领袖-中金网投-中金网-官方

近期,安徽合肥的新安银行因拟下调两款存款产品的收益率而引发了广泛的关注与争议(www.e993.com)2024年11月27日。这一动向不仅涉及银行的...阅读量19434村镇银行7家银行被吸收合并,村镇银行的前途难测2024年10月12日,河北金融监管局批准了河北沧州农村商业银行对七家村镇银行的吸收合并。这一事件不仅标志着...阅读量25061金融科技...

监管资本为何如此重要?|信贷|意见稿|商业银行_网易订阅

从计量经济学的角度衡量,非预期损失是指银行实际损失超过平均损失以上的损失,是对预期损失的偏离-标准偏离。经济资本从数量上等同于非预期损失,应覆盖商业银行的全部风险。信用风险是银行经营的最主要风险,市场风险和操作风险也是商业银行面临和关注的主要风险,实践中主要是对此三类风险的计量。

浅谈我国商业银行ESG与绿色金融的实践与挑战

面对“洗绿”“漂绿”现象,商业银行可采取多维度策略,除了依赖监管部门出台详细且具有约束力的ESG信息披露指引,还需通过提高ESG信息披露透明度、加强监管和评估机制、强化内部风险管理机制和推动政策和市场激励相结合等措施减少“洗绿”“漂绿”风险,推动绿色转型,助力经济走向更加可持续的道路。

中国银保监会 中国人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》

信用风险是我国银行业面临的最主要风险,完善的风险分类制度是有效防控信用风险的前提和基础。1998年,人民银行出台《贷款风险分类指导原则》,提出五级分类概念。2007年,原银监会发布《贷款风险分类指引》(以下简称《指引》),进一步明确了五级分类监管要求。近年来,我国商业银行资产结构发生较大变化,风险分类实践面临诸多新情...

探索保险资金在商业银行债券投资中的潜在机会与风险

在信用债的选择上,普通信用债主要以短期品种为主,长期产品较为匮乏,而保险资金具有长久期特点,如资产端久期较短可能使得保险机构面临较大的期限错配风险,商业银行发行的金融债以3年期为主,资本补充债期限普遍为5+5年或5+N年,债券存续期相对较长。此外,普通企业主体抗周期风险能力较弱,在当前宏观环境形势复杂背景...