《微观量化百问》第十期 基金产品风险收益特征的常用评价指标

年化波动率是衡量资管产品风险特征较为可评估和可参考的指标。年化波动率是统计方差,最大回撤是收益分布——数据点越多,出现极值的概率越大——即产品成立时间越长,经历极端行情次数可能越多,理论上最大回撤刷新记录的概率也就越大。因此,在评估周期并不够长的基金产品中,即使最大回撤较小,如果波动率较高,最...

国内评级机构ESG评价体系对比

华证ESG评价数据具有贴近中国市场、覆盖范围广泛、时效性高等特点,目前ESG数据的应用场景包括ESG指数构建、投资组合风险管理、资管产品ESG评价、量化策略研发等各个领域,客户已经覆盖基金、保险、券商等各类金融机构。(一)评价原则及方法华证ESG评价指标体系存在较显著因子收益、个股风险预警与尾部风险规避效应,作为投资...

数字化转型投入产出分析:企业的量化平衡术

为了准确衡量数字化转型的成效,企业需要建立一套量化的评价指标体系。这包括但不限于ROI(投资回报率)、TCO(总拥有成本)、TTR(时间至收益)等财务指标,以及客户满意度、产品质量、创新能力和员工参与度等非财务指标。通过这些指标,企业可以更清晰地理解数字化转型带来的价值,并及时调整策略。“量化分析的方法成本效...

流动成本参数ORG评估策略及企业微观经济动态指标评价分析

一、流动成本参数ORG评估策略1.明确流动成本范畴在项目管理中，流动成本的精确测算与有效评价是确保项目财务健康、控制风险并实现可持续发展的重要环节。首先，需要清晰界定项目流动成本的范畴，包括但不限于原材料采购、劳动力成本、运输费用、库存持有成本、销售费用、管理费用等。这些成本随着项目的推进而不断发生，...

量化策略:技术指标在商品期货市场里的应用

1.1量化交易策略绩效指标在量化交易策略中,我们通过多次资产组合,对风险资产的权重进行动态调整。除了关注截面上资产组合本身的风险、收益率之外,还应该关注制定策略在时序上的稳定性、胜率、风险等。常用的业绩评价指标主要包括:1、年化收益率(AnnualizedReturns)...

科技传播可量化!广州首创区域性科技传播发展评价指标体系

这一指标体系的首创意义不仅在于为广州科技传播工作提供了量化评估的工具，更为国内区域性的科技传播评价工作提供了可借鉴的经验(www.e993.com)2024年11月28日。广州，是引领粤港澳大湾区科技创新的前沿城市，在科技传播、科普工作等方面有着其独特的优势和使命。构建科学系统的评价指标，能够全面展现广州科技传播工作的阶段特征、特色优势、发展趋势等，...

突出重点,精准发力,构建工业减污降碳协同增效评价指标体系

工业企业减污降碳协同增效评价指标体系,是基于污染物与二氧化碳排放同根同源的特征,从生产协同、工艺协同、治理协同、管理协同等方面进行评价,突出企业在源头替代、过程管控、末端治理等环节减污降碳措施应用,契合电子制造、塑料制品业等龙华区重点工业行业的污染物和温室气体排放特征。

绩效评估中如何平衡定量与定性指标,提升评价质量?

(1)明确度量:定量指标提供了具体的、可量化的度量标准,使得绩效评估更加客观、具体。(2)直接比较:由于基于具体的数据,定量指标便于不同员工、部门或项目之间的直接比较,有助于识别优势和不足。(3)目标导向:设定明确的定量目标可以激励员工朝着具体的结果努力,提高工作效率和效果。

高质量基础教育评价体系的内涵、重点及实现策略

加快教育强国建设,需要转变评价导向,建立科学主义范式的评价模式,减少绩效主义、功利主义对于教育内在价值的负面影响,更多关注教师教学以及学生学习的精神品质提升,以及创新思维的改进,广泛应用对话、互动等质性评价方式,有机补充量化评价。(二)教育评价指标体系科学性有待完善...

【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之七:基于路径类...

通过K折交叉验证,选取各宽基指数在样本内评分前10的因子,统计样本外各宽基指数上相应的10个动量因子策略的评价指标并取均值。可以看到,在创业板指数、恒生科技指数上动量因子超额收益显著。在上证50、中证1000、深证100、沪深300指数、深证成指、中证500上动量因子也均有一定超额收益。