四大行资本指标全部下降背后

按照《商业银行资本管理办法》，商业银行资本充足率计算公式为：核心一级资本充足率等于核心一级资本净额除以风险加权资产，一级资本充足率等于一级资本净额除以风险加权资产，资本充足率等于资本净额除以风险加权资产。由此可见，商业银行资本是否充足主要与资本净额和风险加权资产变化有关。截至2024年3月底，有14家主要（大...

可以申请了!商业银行实施资本计量高级方法的申请及验收流程明确

高级方法下，银行使用内部模型自行估计部分风险参数计量风险加权资产。高级方法的计量结果较标准方法精细化程度更高，同时对银行的机制体制、计量模型、数据系统等方面也提出了更加严格的要求。经监管部门验收后，银行方可采用高级方法计算风险加权资产和资本充足率。2014年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行...

官方:允许具备条件的银行实施资本计量高级方法

高级方法下，银行使用内部模型自行估计部分风险参数计量风险加权资产。高级方法的计量结果较标准方法精细化程度更高，同时对银行的机制体制、计量模型、数据系统等方面也提出了更加严格的要求。经监管部门验收后，银行方可采用高级方法计算风险加权资产和资本充足率。2014年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

资本新规实施后,商业银行次级债的风险权重从100%提高至150%。在信用风险加权资产权重法计量下,风险权重的增加,意味着银行投资中小银行次级债会占用更多的资本,因而降低了银行资金投资中小银行次级债的积极性,或将间接影响中小银行选择发行次级债作为补充资本的方式。(二)债券业务将成为中小银行新的利润增长点资本新规...

国家金融监督管理总局有关司局负责人就《商业银行实施资本计量...

2012年,《商业银行资本管理办法(试行)》正式发布,建立了较为完善的商业银行资本监管框架,引入了标准方法和高级方法两种计算资本充足率的方式。标准方法下,银行适用监管部门统一规定的风险权重或风险参数。高级方法下,银行使用内部模型自行估计部分风险参数计量风险加权资产。高级方法的计量结果较标准方法精细化程度更高,同时...

曾刚 姚奕:资本新规推动银行业全面风险管理能力再上台阶

增加了资产管理产品风险加权资产计量规则，专门对银行账簿上的资产管理产品规定相应的资本要求(www.e993.com)2024年12月19日。原则上，“资本新规”鼓励银行对持有的资产管理产品实施穿透，以底层资产作为计算资本要求的依据，对于做不到穿透要求的产品，可退而求其次使用授权基础法，对于授权基础法都无法实现的产品，监管要求全额从自有资本中扣除（即12...

新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策

表3第二档银行质押式回购信用风险权重变化表注:1.核心市场参与者的范围包括主权、中央银行、公共部门实体、开发性金融机构和政策性银行;商业银行、证券公司、保险公司、合格多边开发银行;满足一定资本或杠杆率要求且受监管的资产管理产品;受监管的养老基金;合格中央交易对手。

《中国金融》|张帅帅:资本新规出台对银行业的影响

第一支柱方面,资本新规全面修订风险加权资产计量规则,调整细化各类资产风险权重。第二支柱方面,资本新规丰富了风险评估框架体系,将更多风险类型纳入资本充足评估框架中,对银行的治理能力提出了更高的要求。第三支柱方面,资本新规提高信息披露标准、构建差异化资本监管体系,并明确了过渡期相关安排。

证券日报 - 上海银行股份有限公司 2024年第一季度报告

(四)资本充足率单位:人民币千元注:本集团根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的相关要求,采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用标准法计量操作风险加权资产,资本充足情况详见在本公司网站(bosc)披露的《上海银行股份有限公司2024年第一季度第三...

青岛银行股份有限公司

具体如下:核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的最低要求分别为5%、6%以及8%;在最低资本要求基础上,商业银行应计提储备资本,储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足;此外,在最低资本要求和储备资本要求之上,监管机构有权要求商业银行计提逆周期资本、根据第二支柱框架提出更审慎的资本...