商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...

「未来银行」中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用...

商业银行风险暴露涉及业务种类和部门重要，业务属性差异也比较大，比如票据、债券投资、同业拆借、贸易融资等，部分业务的交易属性比较高，这就造成部分业务的交易对手很可能无法及时纳入信用评估范围。但是，未纳入信用评估范围的业务风险权重将高达150%，这是一个不可接受的水平。因此，对于商业银行风险暴露，银行需建立有...

供应链金融业务各类风险解析

1、商业银行与融资主体之间的信息不对称即商业银行无法全面获悉融资企业的信用信息,供应链金融所服务的主体多以中小微企业为主,信息资源匮乏问题十分普遍。中小企业本身信息要素少,信息价值低,难以采用既有的信用风险分析模型进行评估,基于过往经验进行主观判断或许更为可行,但实际效果却不佳。2、商业银行与核心企业之间...

【平安证券】银行行业深度报告-科技金融系列报告(一)总起篇:从...

银行参与的间接融资方式占据主要地位,以政策性银行入局引导,担保银行分担风险撬动社会资本参与扶持科技型中小企业成长过程;3)日本:以政策性金融机构+商业银行为主导的间接融资为根基,辅以“信用担保+信用保险”制度调动社会资本服务科技型中小企业积极性。

国家金融监督管理总局关于印发商业银行 实施资本计量高级方法申请...

第二条本规定所称资本计量高级方法,是指根据《商业银行资本管理办法》规定,商业银行选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法,包括信用风险内部评级法和市场风险内部模型法。在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数,适用本规定。第三条本规定适用于中华人民共和国境内按照《商业银行资本管理办法》相...

银监会有关负责人就《商业银行并购贷款风险管理指引》发布答记者问

答:由于并购是企业所有权和控制权交易的一种高级形式,类型繁多,交易和融资结构复杂,并购贷款的风险程度较高,而我国商业银行和金融市场尚不够成熟,因此,在《指引》的起草过程中,始终遵循了以下两方面基本原则:一是既要适应市场需求,拓宽商业银行贷款领域,又要将商业银行开展并购贷款业务的风险控制在可承受的范围之内,...

国家金融监督管理总局印发《商业银行实施资本计量高级方法申请及...

第二条本规定所称资本计量高级方法,是指根据《商业银行资本管理办法》规定,商业银行选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法,包括信用风险内部评级法和市场风险内部模型法。在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数,适用本规定。第三条本规定适用于中华人民共和国境内按照《商业银行资本管理办法》相...

中国银保监会 中国人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》

与现行《指引》相比,《办法》拓展了风险分类的资产范围,提出了新的风险分类定义,强调以债务人履约能力为中心的分类理念,进一步明确了风险分类的客观指标与要求。同时,《办法》针对商业银行加强风险分类管理提出了系统化要求,并明确了监督管理的相关措施。中国银保监会中国人民银行有关部门负责人...

中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知

第六条流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的重要组成部分,应与本行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致,与本行总体财务实力相匹配,并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。第七条流动性风险管理体系应包括以下基本要素:...

浅谈商业银行资本项目数字化业务

改革开放以来,外汇管理体制改革逐步推进,监管机构统筹平衡贸易投资自由化便利化和防范跨境资本流动风险,稳步推进资本项目高质量开放。商业银行可以直接办理的资本项下外汇业务种类逐渐丰富。2020年开始的新冠疫情,加速了银行数字化转型的进程。针对客户业务线下办理无法成行的实际堵点,《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感...