行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【26】中小银行风险化解...
因此,根据巴塞尔协议,尽管表1中所提到的风险都可能遇到,但针对中小银行的经营特点,主要风险包括操作风险、信用风险、流动性风以及声誉风险。表1商业银行风险类型(三)中小银行风险特征由于监管机构对区域性银行跨区经营实施严格控制,多数中小银行的业务以本地为主。因此,中小银行风险往往也呈现区域化特征。主要体现在:...
【专项研究】商业银行2024年信用风险展望(下)
其中,大型商业银行依托于较低的资金成本优势,同时在监管指导下抢抓信贷投放,其贷款收益率处于低位;中小型农村商业银行定位服务于当地经济,在资本规模较小限制以及差异化经营策略执行下,贷款客户多以抗风险能力相对较弱的个体工商户及涉农客户为主,基于风险定价的原则,其贷款定价相较其他类型银行仍处于较高水平。从金融...
商业银行资本管理办法
第二十二条????商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。第二十三条????商业银行调整后表内外资产余额计算公式为:调整后表内外资产余额=调整后表内资产余...
朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展
为更好应对新形势、新挑战和新环境中的风险事件,商业银行需要在传统周期框架的基础上,围绕“一个思维+四个结构”,加强债券投资利率风险管理,牢固树立防控金融风险的底线思维,统筹好资产负债结构、组合期限结构、债券品种结构、账户分类结构等多种因素,以穿越周期的稳健经营和风险防范服务实体经济高质量发展(见图2)。(...
【专栏】陆岷峰教授:商业银行数字化转型过程中的风险治理
数字化转型已成为各家商业银行市场竞争的新赛道。然而,数字化转型是对传统商业银行的经营模式、管理路径进行的一次全面、基础性的变革。因此,转型过程中必然会衍生出新的金融风险。认真分析商业银行数字化转型过程中的风险类型和特征,有利于采取防范和化解措施。
国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险以及间接国别风险(详见附件1)(www.e993.com)2024年9月20日。第四条??本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济体。第五条??本办法所称国别风险暴露,是指银行业金融机构因境外业务形成的所有表内外风险暴露,包括境外贷款、存放同业、存放境外...
中国银保监会 中国人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》
第三条商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。商业银行交易账簿下的金融资产以及衍生品交易形成的相关资产不包括在本办法之内。
金融安防 | 商业银行押品管理系统建设探索和实践
2017年5月,中国银监会出台《商业银行押品管理指引》(银监发〔2017〕16号),明确将押品管理纳入全面风险管理体系,主要从三方面督促和引导银行加强押品管理:一是完善押品管理体系;二是规范押品管理流程;三是强化押品风险管理,对押品分类、估值方法和频率、抵质押率设定、集中度管理、压力测试等环节提出了具体要求。
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
遵照匹配性原则,《办法》建立了覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系,不同档次的银行,适用不同的信披要求。差异化资本监管不降低资本要求《办法》指出,资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求...