银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》中级考试大纲
(一)掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换(二)掌握短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法(三)掌握流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系(四)熟悉作为流动性风险控制工具的资产管理和负债管理,熟悉流动...
中期协:期货和衍生品明确投资策略 防止策略风格飘移
第十条『流动性管理』基金管理人应当建立与基金投资策略相匹配的流动性风险管理政策,在合同中向投资者披露,并与投资者约定开放退出期内的流动性管理方式。第十一条『费率』合同应当约定基金费用和费率的相关情况,确保投资者拥有清晰充分的信息理解相关费用的计提标准和计提方式。固定管理费高于行业普遍标准的,基金管理...
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与公开募集基础设施...
(2)“投资策略”部分增加公募REITs投资策略:“公募REITs投资策略:本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将...
刘晓春:构建适合我国中小银行的资产负债管理体系 | 系列书摘之
经典的资产负债管理在强调流动性风险和银行账户利率风险时,忽略了资本管理、预算管理和经营策略管理的重要性,缺乏权变和现实考虑。近年来,在宏观经济下行压力增大、市场不确定性上升、金融改革持续深化、利率市场化加快推进、资本监管要求趋严、货币总量增长放缓、客户的需求更加多元化、债务融资与多层次资本市场更加融合等...
北京银行2023年半年度董事会经营评述
本行设置多层次的流动性风险管理指标来量化、体现流动性风险偏好,包括监管限额、监测限额和内部管理限额。流动性缺口分析分为正常情况和危机情况。本行通过采用常规压力测试和临时性、专门压力测试来分析应对流动性风险或冲击的能力。在流动性风险应急方面,本行基于不同的压力情景和危机情况,制定分级别的应急预案,设定并...
中国银行股份有限公司2023年年度报告摘要
本行不断增强风险管理的主动性和前瞻性,信贷资产质量保持基本稳定(www.e993.com)2024年7月30日。同时,严格遵循审慎稳健的拨备政策,保持充足的风险抵御能力。2023年,集团资产减值损失1,065.62亿元,同比增加26.03亿元,增长2.50%。其中,集团贷款减值损失1,061.14亿元,同比增加133.21亿元,增长14.36%。
中国邮政储蓄银行股份有限公司2023半年度报告摘要
注(4):按核心一级资本(减核心一级资本扣除项)除以风险加权资产计算。注(5):按一级资本(减一级资本扣除项)除以风险加权资产计算。注(6):按总资本(减资本扣除项)除以风险加权资产计算。注(7):按风险加权资产除以资产总额计算。其他主要指标注(1):按流动性资产除以流动性负债计算。
兴业银行2023年年度董事会经营评述
(二)管理层凝心聚力,作风务实公司经营管理层对公司的企业文化和核心价值观高度认同,具有丰富的金融管理经验,具备突出的形势研判、战略执行、策略制定、风险管理等专业能力,保持高度团结,作风务实高效,共同致力于公司战略目标实现。在公司经营管理层的带领下,全集团员工的积极性、主动性和创造性充分激发,凝聚力和向心力...
五矿资本2023年半年度董事会经营评述
流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。信托企业融资渠道相对有限,如果未能根据市场流动性的变化相应调整资产结构、做好期限管理,可能带来一定的流动性管理压力。金融租赁企业主要依赖于资本金和商业银行融资,融资成本受货币政策及资金...
国际现货黄金交易:策略、技巧与风险管理
国际现货黄金交易:策略、技巧与风险管理国际现货黄金,以其流动性高、市场容量大以及全球统一的交易特性,吸引了众多投资者的目光。作为贵金属市场中的重要组成部分,现货黄金交易不仅提供了避险保值的功能,同时也为追求资产增值的投资者提供了机会。然而,要想在这一领域取得成功,投资者必须掌握正确的交易策略,熟悉市场...