美国大银行全员通过压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或...

自2008年金融危机后，年度压力测试已成为美国银行业的一项常规考核，涉及资产至少1000亿美元的31家银行。在所谓的普通股一级资本比率（CET1）方面，这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%，显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调，压力测试的目的是确保银行在极端情况下能...

法定存款准备金率的下限在哪里?

由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率，根据“短边规则”，就控制信贷投放而言，资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本，并且包含表外业务，资本充足率要求比相同水平下的存款准备金要求更能限制商业银行的信贷扩张。此外，随着...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

巴塞尔协议推出以资本充足率作为资本监管的基础工具,要求银行必须具备充足的资本数量并保持合理的资本质量结构,且与所承担的风险水平相匹配,以维持自身稳健经营和银行体系的整体安全,从而促进经济社会的稳定发展。回顾和再认识巴塞尔协议所倡导的资本监管,有助于持续完善符合我国国情的资本监管制度,加强现代金融监管和推动银行...

按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于( )。

按照《巴塞尔协议》所规定的银行业监管标准,资本充足率为8%。

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

(3)确定资本充足率的监管标准。资本充足率是资本与风险加权资产的比值。巴塞尔协议Ⅰ规定,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。2004年6月,巴塞尔委员会发布了第二版巴塞尔资本协议,也称巴塞尔新资本协议。巴塞尔新资本协议在巴塞尔协议Ⅰ基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的...

信达固收:深度分析巴塞尔协议Ⅲ落地对债市的影响

然而2008年爆发的次贷危机不仅打破了《巴塞尔协议II》的实施进度,也促使业界反思原有监管体系的有效性,2010年巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔协议III》,在沿用上一版本的三大支柱框架下,进一步提高对资本充足率的要求,引入对银行杠杆率监管,并进一步优化风险衡量模型;在外部监管方面加入宏观审慎监管,以期修正监管一直以来的...

《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...

资本充足率是《巴塞尔协议》和《管理办法》监管银行体系的核心指标,由净资本占风险加权资产的比重衡量。《巴塞尔协议》和《管理办法》均通过对商业银行提出相应的资本储备要求来影响其自营投资。针对市场较为关注的二级资本债,《巴塞尔协议III》最终版主要通过修订信用风险加权资产的计量方法来约束银行投资二级资本债,二级...

“中国版巴塞尔协议”将出 对债市的利好、利空体现在哪些方面?|...

如果假设银行资本充足率为12%,ROE为12%,则理论上一般债与专项债利差为14bp.实际上市场边际定价,一般债与专项债会存在5-10bp利差。此外一般债风险权重的降低还会为银行节约资本。根据Wind数据,2月19日地方债存量35.7万亿元,一般债占比40%,假设银行持有80%的一般债,则能节约1.2万亿的资本。

中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管

二是对信息披露设置5年过渡期,过渡期内商业银行根据所属档次、系统重要性程度和上市情况,适用不同的信息披露要求,稳妥开展信息披露工作,稳步提高信息透明度和市场约束力。金融监管总局有关部门负责人表示,测算显示,《资本办法》实施后,银行业资本充足水平总体稳定,平均资本充足率稳中有升。单家银行因资产类别差异导致...

中国版“巴塞尔协议Ⅲ”来了!对银行有何影响?有哪些重要内容?

根据《征求意见稿》,资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。商业银行核心一级资本充足率不得低于5%、一级资本充足率不得低于6%、资本充足率不得低于8%;应在最低资本要求的基础上计提储备资本;以及在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期...