法定存款准备金率的下限在哪里?
由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率,根据“短边规则”,就控制信贷投放而言,资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本,并且包含表外业务,资本充足率要求比相同水平下的存款准备金要求更能限制商业银行的信贷扩张。此外,随着世界...
巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③
巴塞尔协议Ⅰ规定,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。2004年6月,巴塞尔委员会发布了第二版巴塞尔资本协议,也称巴塞尔新资本协议。巴塞尔新资本协议在巴塞尔协议Ⅰ基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的种类,改革了风险加权资产的计算方法,并于2007年正式实施。(1)第一支柱...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
《办法》指出,资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:(一)核心一级资本充足率不得低于5%。(二)一级资本充足率不得低于6%。(三)资本充足率不得低于8%。《办法》要求,商业银行应在最...
美国大银行全员通过压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或...
自2008年金融危机后,年度压力测试已成为美国银行业的一项常规考核,涉及资产至少1000亿美元的31家银行。在所谓的普通股一级资本比率(CET1)方面,这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%,显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调,压力测试的目的是确保银行在极端情况下能...
【发表】肖宇 李博文|金融强国研究系列①全球金融监管体系演进的...
为了保障全球资本市场稳定运行,减少国际性银行间的不公平竞争,防范国际金融系统可能面临的信用风险,巴塞尔银行监管委员会分别于1988年与1999年颁布《巴塞尔协议Ⅰ》与《巴塞尔协议Ⅱ》,两者对于风险权重、资本构成、资本充足率、透明度等重要指标都进行了相应的规定(杨凯生等,2018)。2008年后,美国曾试图在全球范围内推行...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
来源|金融监管研究一、引言和文献综述2023年11月,国家金融监督管理总局正式发布《商业银行资本管理办法》(简称新规),至此,始于2019年的国内资本监管改革顺利收官,中国版巴塞尔协议Ⅲ最终定版并开始落地实施(www.e993.com)2024年9月21日。巴塞尔协议推出以资本充足率作为资本监管的基础工具,要求银行必须具备充足的资本数量并保持合理的资本质量结构,且...
刚刚,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》
l一级资本充足率不得低于6%。l资本充足率不得低于8%。《资本办法》提出,商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上,还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。
【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
对于满足所在国家或地区监管部门“公开发布的监管法规中关于缓冲资本要求”的规定更改为“其他各级资本要求”,其中B级、C级的划分条件做了对应的调整,评估频率也由半年放宽至一年,但对于评估结果暂无影响。(3)局部调整了投资级公司的认定标准附件2在投资级公司的认定标准中,在营利性要求中增加了“归属母公司普通...
金融监管总局重磅发布!银行业资本新规落地
金融监管总局有关负责人表示,此次修订立足我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,有利于银行持续提升风险管理水平,引导银行更好服务实体经济。单家银行资本充足率将小幅变化2017年《巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备,2021年4月,原银保监会要求国内主要银行提前做好实施安排...
金融机构资本监管将迎来新阶段
从1994年人民银行发布《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》,参照第一版巴塞尔协议提出资本充足率监管指标,首次确立资本监管理念,到2004年《商业银行资本补充率管理办法》发布,提出“准确分类—提足拨备—做实利润—资本达标”的监管路线图,再到2012年《商业银行资本管理办法(试行)》发布实施,提出分层次资本充足...