资本投入取值:取存量还是流量,用资产还是资本?

从K、L、M系数来看,以“资产”取值(结果1)得到的资本系数为0.0244、劳动系数为0.2001、中间品系数为0.4645,以“资本流量”取值(结果2)得到的三个系数分别为0.0424、0.2576、0.6218。系数表明,在用“资产”取值的情况下三个系数之和为0.6889,用“资本流量”取值情况下的系数之和为0.9218,说明在两种不同计算方法下资...

11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

简单指数平滑(SES)是一种基本的时间序列预测方法,它对过去的观测值赋予指数递减的权重。这种方法特别适用于没有明显趋势或季节性的数据。数学表示SES模型可以表示为:其中,s_t是t时刻的平滑值,x_t是t时刻的实际观测值,\alpha是平滑参数(0<\alpha<1)。优势计算简单,易于理解和实现对最近的观测值给予...

产品小知识 | 2. 定增基金的净值如何计算?

其一,相较于图中复杂的期权计算公式,我们只要重点关注计算的第一部分,理解基于流动性折扣系数LoMD的估值逻辑即可。一般而言流动性折扣系数LoMD取值在2%-10%,并随着到期日临近,取值逐渐接近于0,这样流通限售带来的影响也就越少,估值计算结果也越接近市价水平。简单粗略的说,就是“八五折的股票先按九折算,剩下锁定期...

《以交易为生》作者的交易秘密“武器”—埃尔德线

我们可以通过一定数量的柱形对快线K%进行平滑处理来得到慢线D%的值,注意:起平滑作用的柱形数量要少于计算快线K%所选取的柱形数量——例如:如果我们试图描绘5日随机指标,那么,在计算快线K%的过程中,我们选择的参数值就是5,或以上;同时,我们要用三条或三条以下的柱形为参数来计算慢线D%的值,计算过程与模型如下...

我们为什么需要资产配置?怎么配?

落实到具体的投资策略,可以用高仓位(例如90%)配置确定性较高的低风险标的,同时以低仓位(例如10%)投资高弹性、高赔率标的。??高配波动风险较小的品种:如货币基金、同业存单基金、短债基金;??低配高波动、高弹性品种:如中小盘风格宽基指数基金、部分热门赛道的股票型基金。

【2万个红包】除了咖啡,它也需要调配...

确定了投资目标,对手里的钱做了大致的划分之后,接下来就是要考虑具体选择什么类型的基金了,它们过去的风险收益特征是什么样的,请看下表(www.e993.com)2024年11月23日。数据来源:Wind,Wind分类,收益率为普通收益率,周期为周,统计区间:2014.1.26-2024.1.25。以上股票仓位和风险等级仅指通常情况,以具体基金合同等发行材料约定为准,指数历史业绩不...

在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是什么

在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是什么,2006年4月自学考试《管理会计(一)》真题单项选择题第3题在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是()。A.0<a<0.3&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;

基于线性回归法和指数平滑法对电力负荷的预测

但指数平滑法的预测时间数不能太长,其重要参数平滑系数不能设置太大,一般取0.1≤α≤0.2。一次指数平滑法以表示,表示t时刻的一次指数平滑值,表示t-1时刻的一次指数平滑值,α(0<α<1)表示平滑系数,yt表示t时刻的实际值。本文所采用的指数平滑法可实现将历史真实值、预测值、预测值上限和预测值下限这四类数值...

趋势的预测:霍尔特指数平滑法

鉴于前几个数据相当离散,我们用前5期的平均值作为水平部分的初始值,趋势部分的初始值设为0,α取值0.8,β取值0.1。对于测试组而言,预测的平均绝对误差为33%,均方差为1790。我也尝试用简单指数平滑来预测,最优化的平滑系数接近1,这两个准确度指标分别为37%和1869。显然,对于这个快消品来说,需求变化剧烈,一经导入...

【国盛量化】宏观经济量化系列之一:中国经济领先指数 | 量化专题...

本报告简化宏观逻辑判断,科学与流程化地生成领先指数。其中数据处理包括趋势去除、使用X-13对春节效应调整、空缺值填补以及使用HP滤波进行降噪与平滑。领先期判断使用拐点识别与匹配、时差相关分析与K-L信息量,多重判定方法可以进行交叉验证,强化了指标领先期的可信度。最终使用合成指数的方法得到领先指数。