中金所发布股指期货和股指期权合约交割的通知
各合约的交割结算价具体如下:沪深300股指期货IF2410合约和沪深300股指期权IO2410月份合约的交割结算价为3913.72点;中证500股指期货IC2410合约的交割结算价为5643.97点;中证1000股指期货IM2410合约和中证1000股指期权MO2410月份合约的交割结算价为5752.01点;上证50股指期货IH2410合约和上证50股指期权HO2410月份合约...
股指期权,提前平仓还是到期行权?
行权盈利(即合约实值额)=合约最后交易日结算价×合约乘数。案例:假设股指期权合约今日到期,交割结算价为4500点,行权手续费为2元/手,以买入MO2409-C-4450合约为例,判断是否自动行权及行权盈利。①计算最后交易日的结算价:对于看涨期权,如果交割结算价高于行权价格,则最后交易日的结算价为两者的差额;否则为零。
股指期权的盈亏如何计算
行权盈利(即合约实值额)=合约最后交易日结算价×合约乘数。案例:假设股指期权合约今日到期,交割结算价为4500点,行权手续费为2元/手,以买入MO2409-C-4450合约为例,判断是否自动行权及行权盈利。①计算最后交易日的结算价:对于看涨期权,如果交割结算价高于行权价格,则最后交易日的结算价为两者的差额;否则为零。
股指期权交割会影响股市吗?
而股指期权交割,就是当这个期权合约到期时,买卖双方按照约定价格进行行权或履约的行为。如果买方决定行权,卖方就有义务按照约定的交割价格交付标的物。不过,大多数股指期权采用的是现金交割方式,即买方和卖方根据确定的交割结算价,计算出交割金额,并进行现金结算。文章来源:期权酱股指期权交割如何影响股市?1.市场...
中金所公布多个股指期货期权合约交割结算价:IF2403沪深300为...
中金所公布2024年3月交割结算价:沪深300期货3554.21点创新高2024年3月15日,中金所发布通知,公布了包括IF2403在内的多个股指期货和股指期权合约的交割结算价。其中,沪深300股指期货IF2403合约以3554.21点的价格交割,创下新高。其他合约如中证500的IC2403、中证1000的IM2403和上证50的IH2403分别以5412.27点、5510.79点...
股指期货交割结算价如何计算?
交割结算价是用于确定股指期货合约在最后交易日现金交割的基准价格(www.e993.com)2024年10月23日。这个价格是投资者计算盈亏的关键因素。交割结算价通常按照以下步骤计算:1.选取时间段:选取最后交易日中特定时间段的现货指数价格。例如,沪深300、上证50和中证500股指期货的交割结算价,是根据最后交易日的现货指数最后2小时的价格来计算的。
股指期权交割的流程
交割日当天,交易所将根据期权合约的具体条款执行交割。对于实物交割,买方将收到指定数量的股票;对于现金交割,买方将收到根据合约结算价计算的现金金额。4.交割结算交割完成后,交易所将进行最终的结算。这包括确认交割的准确性、计算最终的交割金额,并将资金从卖方账户转移到买方账户。结算过程通常在交割日后的几个...
期权的交割日是什么时候?交割日该如何操作?
对于不同类型的期权,交割方式也有所不同。例如:ETF期权则可能是实物交割或现金结算,具体取决于交易所的规定。商品期权通常采取实物交割方式,即期权买方在行权后获得对应期货合约的多头或空头。股指期权则采取现金交割方式,行权时按交割结算价划转买卖差价。
股指期货交割日有什么需要注意的事项?
股指期货在最后交易日是以现金结算的方式进行交割结算。最后交易日收盘前不平仓,那么收盘结算时会自动参与交割,股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。简单说,交易股指期货持有到最后交易日不平仓,那么在交割结算的时候按交割结算价进...
如何构建股指期权领口策略
更常见的是,当交割价S≥K2,即交割结算价大于看涨期权行权价,多头领口策略最大盈利为300(C+K2-P-F);当交割价S<K1,即交割结算价小于看跌期权行权价,策略出现最大亏损,为300(C+K1-P-F)。同样可以推算出,利用中证1000或者深证100股指期货和股指期权构建多头领口策略,到期盈亏如下表所示:...