R语言做复杂金融产品的几何布朗运动的模拟

我们将使用标准GBM和我的PGBM函数运行10,000次迭代的模拟并比较结果(如果您正在复制以下代码,请在等待时给自己喝杯咖啡。这将花费一些时间来运行)。x<-as.numerSIM1<-as.data.frame(matrix(replicate(10000,{eu.GBM<-myGBM(x=x,mu=mean(eu.r),sigma=sd(SIM2<-as.data.frame(...

【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析

对于给定的R,具有参数矩阵的高斯copula可以写成,其中Φ??1是标准正态的逆累积分布函数,并且ΦR是平均向量为零且协方差矩阵等于相关矩阵的多元正态分布的联合累积分布函数R.请注意,在上面的例子中,我们采用相反的方式从该分布创建样本。此处表示的高斯copula采用均匀分布输入,将它们转换为高斯,然后应用相关...

R语言金融市场量化交易:布林带、价差策略、RSI交易策略COMP 226|...

使用R语言对S&P500股票指数进行ARIMA+GARCH交易策略Python基于粒子群优化的投资组合优化研究R语言Fama-French三因子模型实际应用:优化投资组合R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合(Portfolio)模型实现Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)R语言Markowitz马克维茨投资组合理论分析和可视化R语言中的广义线性模型(GLM...

数据分享|R语言逻辑回归、Naive Bayes贝叶斯、决策树、随机森林...

ggplot(heart,aes(x=age,fill=target,color=target))+geom_histogram(binwidth=1,color="black")+labs(x="Age",y="Frequency",title="HeartDiseasew.r.t.Age")我们可以得出结论,与60岁以上的人相比,40至60岁的人患心脏病的概率最高。table<-table(cp)pie(table)我们可...

R语言线性模型预测:加权泊松回归,普通最小二乘,加权负二项式

作为基准模型,我们将使用普通的最小二乘(OLS)模型。在定义模型之前,我们定义一个用于绘制线性模型的函数:rsquared现在,我们使用lm并研究特征估计的置信区间来建立OLS模型:confint(model)##2.5%97.5%##(Intercept)-1.106457e+02-20.88636548##Solar.R7.153968e-030.09902534##Temp1.054497e+002....

SQL Server 2005中使用CLR函数实现字符串排序

第一步:使用内置的VB函数,把“,”作为分隔符分割输入的字符串,得到一个字符串数组;第二步:采用Array.Sort,对数组中的数据进行排序列(www.e993.com)2024年11月17日。这一部如果采用T-SQL来写的话,更为简单。将代码保存到SQLServerCLRSortString.vb文件中。PublicClassCLRFunctions...

R学习笔记系列—R语言基本数据类型

R用a+bi的形式表示复数。1.3.2基本数据类型之间的转换可以用is.xxx()系列函数来判断数据是否为指定类型,用as.xxx()系列函数将数据转换为指定类型。基本类型数据的判断及转换函数如下表所示。1.数值型转逻辑型数值型转逻辑型时,0被转换为FALSE,非零值被转换为TRUE。

10个令人相见恨晚的R语言包

sqldf让你在R数据框上执行SQL查询。来自SAS的人会发现它非常熟悉,任何具有基本SQL技能的人都可以轻松的使用它—sqldf使用SQLite语法。install.packages("sqldf")library(sqldf)sqldf("SELECTday,avg(temp)asavg_tempFROMbeaver2GROUPBYday;")#dayavg_temp#130737.57931#230837.71308#bea...

R语言: GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数|附代码数据

load(file='DowEnvironment.RData')日交易量每日交易量内发生的变化。plot(dj_vol)html首先,我们验证具有常数均值的线性回归在统计上是显着的。``在休息时间=6时达到最小BIC。以下是道琼斯日均交易量与水平变化(红线)。summary(bp_dj_vol)...

R语言金融市场量化交易:布林带、价差策略、RSI交易策略,回测COMP...

从现在开始,我们将重复使用实用工具脚本"utilities.R"中的函数。在这种情况下,我们将使用。getLogReturns(prices),从调整后的价格中计算出对数回报。getEquityLog(log_ret,pos),从对数收益和仓位向量中计算出股权曲线。实用功能getLogReturns<-function(prices){...