全网最全的算法模型总结,一直被模仿,从未被超越…
5、秩和比综合评价法(经常用,需掌握)评价各个对象并排序,指标间关联性不强6、优劣解距离法(TOPSIS法)7、投影寻踪综合评价法揉合多种算法,比如遗传算法、最优化理论等8、方差分析、协方差分析等(经常用,需掌握)方差分析:看几类数据之间有无差异,差异性影响,例如:元素对麦子的产量有无影响,差异量的多少;...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??相关系数的平方和完全不共线(完全不相关):近似共线:,越接近1,...
带加权的贝叶斯自举法 Weighted Bayesian Bootstrap
加权贝叶斯自举法是贝叶斯自举法的一种变体,其中观测值被赋予权重,反映它们在样本中的相对重要性。权重用于从后验分布中进行抽样,具有较高权重的观测值被抽样更频繁。当数据存在异质性,可能会影响感兴趣的估计量时,例如某些观测值具有较大的方差或比其他观测值更近期时,这种方法尤其有用。加权贝叶斯自举法可以以类似...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
主要内容包括:1、综述条件协方差估计方法中两类协方差估计模型的原理;2、给出统一的评价体系,保证条件协方差估计方法实证结果的可比性;3、基于国内外七类资产组合的真实交易数据验证条件协方差估计方法相比于样本协方差的改善程度;4、总结分析各算法的优劣,并针对不同配置场景提供实操建议。指数移动平均反映近期变化趋...
MedSPSS小课堂——单样本t检验
方差齐性智能分析结果结果说明:采用Bartlett检验法检验方差齐性,显著性p值大于0.05,在95%的置信区间下,没有呈现显著性水平,故不能拒绝原假设H0,因此成年男性和成年女性的BMI数据满足了方差齐性,接下来可以采用独立样本t检验。Step5:独立样本t检验选择假设检验---位置检验---独立样本t检验,将BMI作为检验变量,...
高管人力资源管理承诺、绿色人力资源管理与企业绩效:企业规模的...
3.同源方差分析本研究使用Podsakoff和Organ(1986)的Harman单因素检验法进行同源方差分析[84](www.e993.com)2024年10月24日。以往研究指出,同源方差对高阶的交互效应影响较小[85-87],同时,由于企业规模采用企业雇佣员工人数来衡量。因此,我们只把高管人力资源管理承诺、绿色人力资源管理、环保绩效和财务绩效这四个变量的所有条目进行未旋转的主成分分...
超全干货 | 统计学中常用的数据分析方法汇总!
常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、动差法。二、假设检验1.参数检验参数检验是在已知总体分布的条件下(一般要求总体服从正态分布)对一些主要的参数(如均值、百分数、方差、相关系数等)进行的检验。1)U验:使用条件:当样本含量n较大时,样本值符合正态分布2)T检验使用条件:当样...
因子溢价与因子择时:一个世纪的数据验证
本才采用等风险法对不同资产类别的投资进行组合,即将每个资产类别的波动率倒数作为权重来对不同的资产类别进行组合,这样,我们投资组合的收益就不会被一种资产类别影响。4.因子溢价的存在性和溢价水平下图按资产类别列出过去一个世纪因子投资组合的收益。前四列展示每个因子在每类资产中的年平均值,标准差,夏普比率...
总结|临床研究常见统计方法与统计问题
②缺失指示法是指将缺失值进行标示,对于分类变量,将缺失值处理成独立的一类属性,对于连续变量,将缺失值设置为固定值,例如0,然后再添加一个1/0的标示是否缺失的哑变量,在模型中同时纳入。该方法能保留全部样本,但可能会引入其他混杂。③数据填补可分为单次填补和多重填补,单次填补是对缺失值仅填补一次,常选择末...
股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论
常用的套保比例计算模型包括等市值、OLS、向量误差修正模型、广义自回归条件异方差模型,本章节主要介绍了不同套保比例的计算方法,并通过实证比较了不同计算方法的特点。从计算的便捷性与最终的套保效果出发,使用OLS计算套保比例是最优解;套保比例计算方法的选择对组合收益风险比的优化效果有限,期货端的收益增强还是应以展...