R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
计算投资组合预期收益率ex,通过矩阵乘法将too转置后与权重qo相乘。exr=apply(ex,2,sum)exr对ex的每一列求和,得到预期收益率的向量exr。以上包含了读取数据、投资组合分析的过程。对第二个类数据集进行分析:读取名为"sample2.csv"的CSV文件,并将其存储在变量X0中。然后,计算X0数据集的行数,并...
R语言两阶段最小??乘法2SLS回归、工具变量法分析股息收益、股权...
for(iin1:n)z[i+1]=ρz*z[i]+x[i]z=z[-1]6.用两阶段最??二乘法做回归,2SLS具体做法:(1)通过工具变量计算出z(t-1)的数值(2)建??x(t-1)与z(t-1)的函数关系:x(t-1)=αz(t-1)+e(t),通过OLS得出α的估计值,然后得出x(t-1)的估计值。x(t-1)的估计值=α...
【视频】CNN(卷积神经网络)模型以及R语言实现回归数据分析
x_axes=seq(1:length(ypred))lines(x_axes,ypred,col="red",type="l",lwd=2)legend("topl在本教程中,我们简要学习了如何使用R中的kerasCNN模型拟合和预测回归数据。本文摘选《R语言实现CNN(卷积神经网络)模型进行回归数据分析》,点击“阅读原文”获取全文完整资料。
R语言、SAS潜类别(分类)轨迹模型LCTM分析体重指数 (BMI)数据可视化
然后,我们将拟合模型输入LCTM中的step1函数,以检查特定类别的残差。第2步优化步骤1中的初步工作模型以确定最佳类数,测试K=1,...7。可以根据最低贝叶斯信息标准(BIC)来选择所选类别的数量。set.seed(100)for(iin2:4){mi<-lchlme(data.frame(bmg\[1:500,\])}#>Be...
利用统计和机器学习技术进行股票价格预测
在拟合阶段,该模型递归地构建各种决策树,将范围缩小到损失函数值最小的决策树。在预测阶段,使用此决策树进行下一步的预测。对于Hybrid(混合)模型,我们首先运行XGBoost算法来执行特征选择。这些特征输入到KalmanFilter,预测股票的收盘价。然后,我们执行输出分析以比较模型的结果。图1体系结构图2.1KalmanFilter...
揭秘生存曲线背后的生物统计学
0.60要比3.841小很多,这意味着拟合优度检验的概率值要远大于0.05(用一条简单的R语言代码可以算出p=0.439),因此我们无法拒绝零假设,而认为孟德尔的实验数据与他理论预期的3:1分离比例相容(www.e993.com)2024年10月26日。需要再次强调的是,实验数据与零假设的相容性并不足以证明零假设本身。
开发者必备:基于Linux生态的十大AI开源框架盘点
SystemML是一个利用机器学习算法进行大数据分析的开源AI平台,其主要特点是支持R语言和Python的语法,专注于大数据分析领域,以及专门为高阶数学计算设计。按照官网的介绍,ApacheSystemML基于ApacheSpark框架运行,其最大的特点就是能够自动、逐行地评估数据,并根据评估结果确定用户的代码应该直接运行在驱动器上还是运行在Apac...
编程语言新宠儿——Julia诞生记
上表中只有C++运行时间是绝对时间,其它都是相对于C++的相对时间,数值越小代表用时越少。除少数几项测试Julia惜败于Matlab和JavaScript外,Julia完胜其他高级语言,甚至在pisummation上,成功以25%的优势击败C++。通过使用Intel核心数学库(MKL),MatLabs在矩阵乘法运算中稍占便宜,但是拥有MKL授权的Julia同样可以使用IntelMK...
Python金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用|附代码...
R语言Copula的贝叶斯非参数MCMC估计R语言COPULAS和金融时间序列R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计Python使用GARCH,EGARCH,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率