摩根共同分类目录绿色债券基金投资价值分析

首先对发行人进行行业争议性评估，采用排除法避免投资于具有重大环境和社会争议性的发行人发行的债券；其次，对发行人具有财务重要性的ESG因素（包括环境、社会和公司治理等因素）进行全面评估；最后在此基础结合内部信用研究框架，综合考虑基本面、量化因素以及技术面等因素，通过信用择券及曲线、利差等策略进行投资。此外...

《微观量化百问》第五期 因子的定义和分类

(2)基本面因子&事件驱动因子根据引发股价反应的时间跨度差异,又可以分为偏短周期的“事件驱动因子”与偏长周期的“基本面因子”——前者包括财报发布、盈利预增、预计扭亏、突发事件等,后者一般包括估值、成长性、盈利质量等。目前基本面因子占比也在逐步提高。但对量化私募来说,进一步大幅提升基本面因子配置比例仍...

股市资金流向怎么看?分析框架、实战案例与策略指南

综上所述，资金流向是股市分析中的重要工具之一，对于投资者判断市场趋势和个股机会具有重要意义。通过分析资金流向的主体、板块、时间周期等多个维度以及运用统计分析法、技术分析法、基本面分析法等方法，投资者可以更加全面、准确地把握市场资金流向情况。不过，资金流向分析也存在一定的局限性和注意事项，投资者需要结合...

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。(4)股票投资策略1)新股申购策略本基金根据新股发行人的基本情况,结合对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购。2)二级市场股票投资策略本基金通过综合分析上市公司的行...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年...

交易型开放式指数证指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;券投资基金ETF联接基金指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;元指人民币元;基金管理人指嘉实基金管理有限公司;基金...

因子的定义和分类

“阿尔法因子”一般指能较为稳定贡献超额收益的这类因子,其构建相对较为复杂,或数据来源比较独特(www.e993.com)2024年11月25日。一般来说每家机构的阿尔法因子都有所不同,呈现低相关性。按数据来源,阿尔法因子可分为价量因子、基本面因子、事件驱动因子、另类数据因子等。以美股为代表的海外市场和A股市场在运行机制、发展阶段、投资者结构、融资成...

“央国企”指数投资分析框架

央国企指数的定义根据上市公司实控人性质不同,可以把上市公司分为:中央国有企业:简称“央企”,实控人主要是国资委地方国有企业:简称“国企”,实控人是地方国资委、地方政府、地方国有企业民营企业:简称“民企”,实控人大多是国籍为中国的个人其他企业:包括公众企业、外企、集体企业等等...

期货的投资策略分类

8.技术分析：许多期货交易者使用图表和技术指标来预测市场走势，并据此制定交易策略。9.基本面分析：基本面分析涉及对影响期货价格的经济、政治和供需因素的研究。10.量化交易：量化交易者使用数学模型和算法来发现交易机会，并自动执行交易。继续探讨期货投资策略，除了上述提到的策略外，还有一些其他的策略和方法：...

2024年中国甲苯及甲苯衍生品行业市场现状及未来发展前景

3.甲苯及甲苯衍生品产业链分析甲苯及甲苯衍生品产业链的主要市场参与者包括甲苯供应商(上游)、特殊化学品制造商(中游)及中间体制造商(下游)。甲苯及甲苯衍生品的上游为原材料供应商。中国的甲苯市场主要围绕供求基本面及宏观层面的变动而波动。由于公共卫生及安全措施、国家对大宗商品市场的控制及行业利润下降,中国甲...

StockFormer:基于Transformer的强化学习模型探究 | 民生金工

对策略持仓进行风格分析,发现模型对于市场主线识别能力较强,通过风格择时带来一定超额收益。01什么是强化学习?CHAPTER1.1强化学习的概念与分类强化学习是一种机器学习方法,通过与环境的交互来训练智能体,使其在不同状态下采取能够最大化累积奖励的行动。其目标是通过试错学习(trial-and-error)找到最优策略,使得...