新规落地 银行适用资本监管规则将与风险管理水平等更相匹配

“高级方法的计量结果较标准方法精细化程度更高,同时对银行的机制体制、计量模型、数据系统等方面也提出了更加严格的要求。”金融监管总局有关司局负责人表示,经监管部门验收后,银行方可采用高级方法计算风险加权资产和资本充足率。“按照巴塞尔协议规定,对于一些业务比较复杂的银行,允许其在一些项目中运用资本计量高级方...

新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策

新办法下第二档商业银行的风险资产计量方法与老办法相比变化不大,预计第二档商业银行资本充足率基本不变,各行视资产配置具体情况会有小幅升降。新办法对第三档商业银行持有的本地小微企业债权有较大的资本占用优惠,而中小银行主要服务本地小微企业,因此,预计新办法下第三档商业银行的资本充足率普遍上升。(三)新...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)

特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量高级方法计算RWA不低于权重法下的72.5%;四是对符合标准的金融机构风险暴露,相关性系数R施...

银行适用资本监管规则将与风险管理水平等更相匹配

“高级方法的计量结果较标准方法精细化程度更高,同时对银行的机制体制、计量模型、数据系统等方面也提出了更加严格的要求。”金融监管总局有关司局负责人表示,经监管部门验收后,银行方可采用高级方法计算风险加权资产和资本充足率。“按照巴塞尔协议规定,对于一些业务比较复杂的银行,允许其在一些项目中运用资本计量高级方...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

2023年11月1日,国家金融监督管理局发布《商业银行资本管理办法》(以下简称“资本新规”),自2024年1月1日起正式实施,标志着2017年出台的《巴塞尔协议Ⅲ:最终方案》在中国的落地。对中小银行而言,实施资本新规不仅意味着风险资产计量规则的变化,更是需要通过优化资产配置来满足资本充足率的要求,同时也是重新审视和提高...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

2023年11月,国家金融监督管理总局正式发布《商业银行资本管理办法》(简称新规),至此,始于2019年的国内资本监管改革顺利收官,中国版巴塞尔协议Ⅲ最终定版并开始落地实施(www.e993.com)2024年11月11日。巴塞尔协议推出以资本充足率作为资本监管的基础工具,要求银行必须具备充足的资本数量并保持合理的资本质量结构,且与所承担的风险水平相匹配,以维持自身稳...

按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于( )。

按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于()。单选题按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于()。A:6%B:8%C:10%D:15%答案:B解析:按照《巴塞尔协议》所规定的银行业监管标准,资本充足率为8%。

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

巴塞尔协议Ⅲ明确了三个层次的最低资本要求:核心一级资本充足率为4.5%,一级资本充足率为6%,总资本充足率为8%,并规定商业银行资本充足率不得低于最低资本要求。巴塞尔协议Ⅲ还引入杠杆率监管标准。监管指标基于规模计算(该指标采用普通股或核心资本作为分子,所有表内外风险暴露作为分母),与具体资产风险无关,以此控制商...

信达固收:深度分析巴塞尔协议Ⅲ落地对债市的影响

2.1标准法权重调整,商业银行债权资本成本或将整体抬升巴III最终版倾向于提升银行之间债权的风险权重,标准法下商业银行普通债权风险权重计量方法有所调整,次级债风险权重显著上升。巴塞尔协议对于商业银行普通债权的风险资本计量方式一直以来都有两种选择。在《巴塞尔协议II》中,银行普通债权有两种风险计量方式:1)根据银行...

“中国版巴塞尔协议”将出,对债市的利好、利空体现在哪些方面?|...

征求意见稿将主要监管指标拓展为资本充足率和杠杆率，且依据表内外资产余额和境外债权债务余额将不同商业银行划分为三档，实施差异化资本监管。杠杆率计算方式及监管要求在此前已明确，预计无明显影响。地方债方面，一般债风险权重下调为10%，专项债风险权重维持20%不变；一般公共部门实体风险暴露的风险权重上调为50%；...