R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化
平稳性检验最常用的方法为单位根方法,运用R软件,对日收益率进行单位根检验,检验结果如下从单位根检验结果可看出:单位根检验的p-value小于相应临界值0.05,从而拒绝原假设,表明收益率不存在单位根,是平稳序列,即服从I(0)过程通过R软件画出日收益率的自相关图和收益率的偏自相关图从自相关图和偏自相关图...
...策略Pairs Trading统计套利量化交易分析股票市场|附代码数据
有三种主要的协整检验方法:Johansen、Engle-Granger和Phillips-Ouliaris。我们将主要使用Engle-Granger测试。让我们考虑回归模型:中是确定性项。假设检验如下:与归一化的协整向量协整我们也使用残差用于单位根检验。该假设检验适用于模型:以下等式的检验统计量:现在您了解了两个时间序列协整的含义,我...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)|二阶|差分|拟合|时序|...
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行单位根检验以确定协整性,而Johansen方法则...
基于ARCH模型的菜粕期货价格波动分析
在进行实证分析之前,必须对数据源进行平稳性检验,本文采用ADF检验方法来进行平稳性检验,结果如表2所示:表2显示,在1%、5%、10%的显著性水平下,菜粕期货价格收益率均通过了检验,可以拒绝原假设。检验结果表明,我国菜粕期货价格收益率数据序列没有发现单位根的存在,表明该序列是平稳型序列。
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
接下来我们详细介绍如何使用国产数据分析软件SPSSPRO进行格兰杰因果检验,此方法帮助我们理解不同气象因素如何影响电力负荷变化(www.e993.com)2024年7月28日。3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的...
中国黄金期货和现货价格关系的实证研究
(一)研究方法本文实证研究的主要思路是:首先,对时间序列进行描述性统计分析以了解数据的统计特征,随后进行相关性分析以判断序列之间的相关关系。之后运用Johansen协整检验方法来检验黄金期现货价格之间是否存在长期均衡的稳定关系。其次,运用ADF单位根检验方法来检测序列是否具有平稳性。在确认时间序列的平稳性之后,进行...
Python配对交易策略统计套利量化交易分析股票市场|附代码数据
平稳/非平稳平稳性是时间序列分析中最常见的未经检验的假设。当数据生成过程的参数不随时间变化时,我们通常假设数据是平稳的。或者考虑两个系列:A和B。系列A将生成具有固定参数的平稳时间序列,而B将随时间变化。我们将创建一个函数,为概率密度函数创建z分数。高斯分布的概率密度为:...
【行业观察】金融支持对住房消费力影响分析
平稳性检验。为了验证样本数据是否稳定,本文通过ADF检验(单位根检验)对变量LnHPR、LnLOAN、LnCR、LnSA的平稳性进行检验(表2)。表2为本次的检验结果,从表中可以看出,LnHPR、LnLOAN、LnCR和LnSA四个变量经过一阶差分后均呈现稳态,所有变量均为同阶单整。其中,LNHPR和LNSA这两个变量在一阶差分后最为平...
国投安信期货:尿素期货运行稳定 助力化肥行业保供稳价
尿素期现之间是否具有因果关系的检验,可以选用格兰杰因果检验。选取上述两个处理后的尿素期货以及现货价格的时间序列数据,在进行格兰杰因果检验之前,对其进行平稳性检验,以确保它们满足时间序列分析的基本假设。使用单位根ADF检验,发现原始数据是非平稳的,对其进行取对数后差分的操作,得到收益率序列,检验后数据平稳,如下表...