11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

1、自回归(AR)模型自回归(AR)模型是时间序列分析中的基础模型之一。它假设序列中的每个观测值都可以表示为其前p个观测值的线性组合加上一个随机误差项。数学表示AR(p)模型可以表示为:其中,是t时刻的观测值,c是常数项,是自回归系数,是白噪声。优势模型简单,易于理解和实现适用于具有短期依赖性的时间...

环境效益信息披露完整度对绿色债券融资成本影响的实证研究

笔者替换自变量对模型3进行重新估计,从而判断模型的稳健性。在实际操作中,将自变量环境效益信息披露完整度得分(Score)替换为环境效益信息披露核心得分4(Score1),并对模型进行重新回归,实证结果如表4所示。对比表4中回归结果可以看出,自变量的回归系数的显著性检验结果没有发生明显变化,说明模型3的结果可靠、稳健,前文的...

回归系数的显著性检验——t检验

????????其次,计算检验统计量,并得出对应的值。????????检验统计量:????????其中,为回归系数的标准差。????????最后,根据值进行判断。如果值小于我们事前确定的显著性水平时,拒绝原假设,认为,即解释变量对的线性效果显著。否则,不能拒绝原假设,认为对的线性影响不...

中国国土经济学会区域战略专业委员会副秘书长王雨飞:高铁连通对...

采用平行趋势、稳健性检验(替换变量、堆叠双重差分)、安慰剂检验等方法,进行了稳健性检验。异质性检验上市公司行业异质性分析:通过识别上市公司所属行业代码将其分为制造业(Manufacture)和非制造业(NManufacture)。表7列(1)结果显示:高铁连通与非制造业企业交互项的估计系数在5%的水平上显著为正,而与制造业企业交互...

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

可以使用统计检验(如Durbin-Watson检验)来检验残差之间是否存在自相关,并根据检验结果进行相应的处理。多重共线性:多重共线性是指自变量之间存在高度相关性,这会导致回归系数的估计值不稳定、难以解释,并可能增加预测误差。消除多重共线性的方法包括:

短视频用户品牌偏好研究的方法

本文最后对结构模型中的假设关系进行了检验，即对各个路径的回归系数和显著性进行了验证(www.e993.com)2024年11月25日。本文采用了假设检验法来检验假设关系，假设检验法是一种统计推断方法，能够根据样本数据来判断总体参数是否满足某种条件或假设。本文分别计算了各个路径的标准化回归系数（StandardizedRegressionCoefficient，简称β）、显著性水平（...

中机院:数字金融对经济发展的影响分析

方程拟合度检验：由表2可以看出复相关系数Ｒ＝0.984，决定系数Ｒ方＝0.968，说明该回归模型自变量“网络支付用户规模（万人）”可以解释因变量“国内生产总值（亿元）”９6.８％的变异，拟合效果很好。模型检验（见表3）：从结果上看Ｆ＝210.33，其检验的概率水平ｐ＝0.000，小于0.05的显著性水平，说明一元线性...

56位上市公司CFO离职!CFO变更,对财务报告影响几何?

第二,基于离任原因和继任来源考察不同类别CFO变更对财务报告质量的影响是否存在差异。已有研究表明,高管变更所产生的经济后果会由于高管离任方式以及继任来源的不同而产生显著差异。但囿于数据的可获得性,现有文献在探究CFO变更的经济后果时并未对变更类别作进一步区分。本文利用手工收集的数据弥补了此领域研究的不足。第...

创新创业对经济高质量发展的影响及其空间溢出效应:数字化转型的...

这一结果为检验创新创业对经济高质量发展的区域异质性奠定了基础。四、实证分析1.基准回归结果分析本文采用双固定效应面板模型探究创新创业对经济高质量发展的直接影响效应,检验结果见表3。结果显示,核心解释变量创新创业指数(IE)的估计系数显著为正,且在0.1的水平上显著,创新创业促进了经济高质量发展。此外,在加入...

R教程:超详细的Cox回归操作步骤

Likelihoodratiotest(似然比检验)、Waldtest和Score(logrank)test评价Cox模型总体的显著性,如果这三种检验不显著,提示模型中纳入的协变量均缺乏预测结局事件发生的能力。在这个例子中,三者均显著。三连续变量转为二分类变量在进行Cox回归时,有时将连续变量转为分类变量可以得到临床意义更明确、更容易解读的结...