清华提出时间序列大模型:面向通用时序分析的生成式Transformer |...
训练方法:统一格式+自回归生成不同于语言、图像有着相对固定的格式,时序领域的数据存在异构性,例如变量数目,采样频率和时间跨度等,因此,进行大规模时序预训练的首要难题在于如何统一异构的时间序列。为将异构时间序列转换为统一格式,作者团队提出了一种单序列(SingleSeriesSequence,S3)格式。如下图所示,通过...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
如果两个时间序列是非平稳的,则线性组合(在这种情况下我们简单地选择两个时间序列之间的差值)通常也是非平稳的:如果两个非平稳时间序列长期“以相同的方式”漂移,那么线性组合(这里我们选择r2–0.5*r1)可以是平稳的:Tu等人[1]很好地直观地描述了协整:如果两个非平稳时间序列具有平稳的线性组合,为什么有用...
Python配对交易策略Pairs Trading统计套利量化交易分析股票市场|...
有三种主要的协整检验方法:Johansen、Engle-Granger和Phillips-Ouliaris。我们将主要使用Engle-Granger测试。让我们考虑回归模型:中是确定性项。假设检验如下:与归一化的协整向量协整我们也使用残差用于单位根检验。该假设检验适用于模型:以下等式的检验统计量:现在您了解了两个时间序列协整的含义,我...
时间序列的平稳性
你可以用两种方法来测试时间序列的平稳性:直观的方法:肉眼评估统计方法:单位根检验我们将创建几个示例,使用Hyndman和Athanasopoulos的时间序列分析教材《Forecasting:principlesandpractice》中提到方法解释平稳性的视觉评估,并扩展它们的用法,并解释使用单位根测试进行的平稳性测试。数据来自R的fma包。
时间序列预测的20个基本概念总结
1、时间序列时间序列是一组按时间顺序排列的数据点比如:每小时的气压每年的医院急诊按分钟计算的股票价格2、时间序列的组成部分时间序列数据有三个主要组成部分(www.e993.com)2024年9月8日。趋势季节性残差或白噪声3、趋势在时间序列中记录的长期缓慢变化/方向。4、季节性...
结合案例,谈谈如何进行时间序列分析
时间序列预测的步骤是:在开始平稳性检验步骤之前,我首先想和大家分享的是平稳性检验的目的。平稳性检验为了确定没有随机趋势或确定趋势,否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说,有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势,并没有真正联系.这样数据中的趋势项,季节项等无法消除,从而在残差...
平稳性OR记忆力,时间序列该如何权衡?
检查时间序列平稳性的方法有很多种:观察线形图,寻找一段时间内的明显的趋势。比较数列中各种(随机)分割的基本汇总统计数据(平均值、方差、协方差)。观察自相关图:曲线下降越快,滞后越明显,序列的非平稳性阶数越小。最常见的平稳性统计检验是单位根的ADF检验。
在自然生态系统中,混沌并非罕见_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
图1:六种混沌检测方法在模拟数据集和GPDD数据集表现六种混沌检测方法都是用于长时间序列中,而和生态种群相关的时间序列往往较短,为了确认方法的可靠性,作者首先在模拟的长时间序列中进行测试。DirectLE,Horizontalvisibilityalgorithm,Chaosdecisiontree三种方法在作者构建的多个随机、周期、混沌系统模型数据上...
基于ARCH模型的菜粕期货价格波动分析
在进行实证分析之前,必须对数据源进行平稳性检验,本文采用ADF检验方法来进行平稳性检验,结果如表2所示:表2显示,在1%、5%、10%的显著性水平下,菜粕期货价格收益率均通过了检验,可以拒绝原假设。检验结果表明,我国菜粕期货价格收益率数据序列没有发现单位根的存在,表明该序列是平稳型序列。