浅谈期指和权益基金风格相关性
具体匹配方法为:计算基金管理人指数收益率与风格指数收益率的IC值,根据IC值的排名次序将基金管理人分类到相关性最高的风格属性下。传统的基金风格划分是基于基金中主要持仓股票的估值以及规模。从传统基金风格划分体系出发,使用常用的估值方法制作风格指数,并以IC值作为风格权重,强化分类效果。为了更好地跟踪全市场股票...
海通基金研究 | “基”微成著系列(四):主动固收基金分析框架概述...
(1)基金经理管理模式:固收+基金的管理模式相对复杂,主要分为单基金经理和双基金经理管理两大类;(2)大类资产配置:不仅需要分别看股票和可转债单独的仓位是维持在稳定中枢上还是灵活调整的,还需要看合并权益类资产仓位和有效权益类资产仓位的变动情况,除了分析仓位的变动外,我们还可以通过基金的Beta值变化来分析大类资...
谢治宇卸任200亿兴全趋势 基金风格会变吗?
谢治宇和董理的投资风格有所不同。接下来董理独自管理兴全趋势投资,将延续他此前管理兴全趋势投资的风格。公开资料显示,董理拥有博士学位,历任国信智能有限公司技术部系统工程师,嘉实基金分析师、基金经理,华夏久盈资产管理有限公司投资经理。2017年8月,董理加入兴证全球基金,目前担任兴证全球基金研究部副总监,合...
...中掘金——中银MSCI中国A50互联互通指数增强基金投资价值分析
基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。3.2基金公司产品线齐全,基金经理投资经验丰富管理人是中银基金管理有限公司,具有国际化与本土化相结合优势,产品线齐全,为投资者提供全...
如何判断基金的投资方向|宏观(上)
对于一个基金投资风格,目前市场主要用两种方法进行描述。第一种方法主要使用价格指标。这种方法是使用相关指数价格和基金的净值表现去做回归,然后用回归得到的系数作为基金行业和风格持仓的指标,代表方法就是威廉夏普风格分析法。这种方法的优点是非常高频,理论上在数据充足的情况下甚至可以在日度维度对基金风格变动进...
定价原理与定价权:风格选择的关键之道——A股投资启示录(二十五)
第一类,基于其他投资者的亏损而获利,属于博弈投资框架的范畴,这是一个投资方法论或者框架,不在本报告A股定价原理的分析范围之内(www.e993.com)2024年7月10日。第二类就是涉及A股的定价原理,基于上市公司的盈利而获利,那么获利的来源可以是当期盈利、当期分红、远期自由现金流的贴现、远期市值空间的贴现,简而言之:...
...科创100的赔率-胜率优势明显——国泰科创板100ETF投资价值分析
国泰科创板100ETF基金投资价值分析:1、国泰科创板100ETF(认购代码:588123,交易代码:588120),跟踪指数为上证科创板100指数(000698.SH)。基金投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。2、国泰基金旗下ETF产品线齐全。国泰基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一,拥有多牌照优势。国泰基金产品规模及...
...绝对收益策略的压舱石——宝盈华证龙头红利50基金投资价值分析
3)在成分股的筛选方法上,华证龙头红利50指数从行业龙头出发,兼顾ESG、盈利能力和稳定性。4)在红利方案的筛选特点上,华证龙头红利50指数对成分股的分红稳定性和成长性有较高要求。三、宝盈华证龙头红利50基金投资价值分析3.1基金的基本信息宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金(简称:宝盈华证龙头红利50,...
万全之「册」|创新设计学院“2024新国美人”,请查收!
专业强调以社会思辨为起点,以体察感知的人文之学为核心,以艺科融合、产教融合为路径的教学思路,持续关注当下和未来的社会创新,通过多学科交叉的教学方法,发掘基于艺术、人文、科学与新技术深度融合而产生的新可能。专业积极响应国家创新驱动发展战略,人才培养目标瞄准未来跨学科、跨专业、跨领域的全新业态和人才的职业...
嘉实鑫福一年持有期混合: 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金...
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。????????嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024??年??07??月...