如何进行金融风险的量化分析?

一、金融风险量化分析的重要性金融风险量化分析,简单来说,就是通过数学、统计和计量技术,对金融市场和金融商品的价格变化规律进行量化分析,以及对金融风险因素和风险水平进行度量和管理的过程。这一过程的重要性不言而喻,它有助于金融机构更准确地识别和度量风险,从而制定更为科学的风险管理策略,提高风险管理的效率和...

如何评估一个金融产品的风险?这种评估方法有哪些局限性?

首先,评估金融产品风险的一个常用方法是定量分析。这种方法通过数学模型和统计数据来衡量风险。例如,标准差和贝塔系数是衡量股票波动性的常用工具。标准差反映了股票价格相对于其平均价格的波动幅度,而贝塔系数则衡量了股票相对于市场整体波动的敏感性。另一个重要的评估工具是风险价值(VaR)。VaR是一种统计方法,用于估...

威尔鑫:美国经济基本面综合分析,警惕美国经济金融系统性风险

当前，美国地产泡沫，美股泡沫都非常明显，投资者应该警惕美国系统性经济金融风险。

大公国际:金融控股公司主要风险研究及案例分析

整体来看,个别金融控股公司的粗放式经营,易形成风险聚集,影响金融系统稳定性,且长期以来,金融控股公司在统一监管方面存在一定空白。2020年9月,中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》,规定了金融控股公司的定义,并在股东资质条件、资金来源和运用、资本充足性要求、股权结构、公司治理、关联交易、风险管理体系等...

技术应用 | 金融反欺诈与风险防控发展分析

一是AI可实现更精准的用户打标与偏好识别,帮助金融机构建立更精确的用户画像,从而助力用户风险识别。二是在数据深度挖掘与用户关系分析方面,AI技术可深度挖掘银行自有资产数据,提供可视化的关系网络,赋能业务人员更直观快速的进行用户关联分析与团伙风险分析。三是AIGC可用于银行欺诈识别领域,如欺诈监测、智能客服、身份验证...

绿色金融 | 气候风险情景分析与压力测试概述:基础概念与监管框架

针对主要国际组织的监管框架,国际组织鼓励监管机构将气候风险情景分析与压力测试纳入宏微观审慎评估工具箱之中,并重点围绕三方面提出建议:宏观审慎方面,监管机构应考虑使用该方法防范与控制气候风险对金融体系或特定部门的影响;微观审慎方面,监管机构应对金融机构设定监管预期,要求金融机构开展识别和评估气候相关风险影响工作,...

巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析

一是调整和补充输入参数。上调违约概率(PD)底线,如公司、金融机构以及零售风险暴露的PD底线由0.03%提高至0.05%。新设违约损失率(LGD)底线,如初级内部评级法下,公司风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权的LGD底线由45%下调至40%。二是高级内部评级法下公司风险暴露和部分零售风险暴露的LGD底线从无到有。如没有合...

金融市场的功能有哪些?资金融通、价格发现与风险管理多维分析

三、风险管理功能金融市场提供了丰富的风险管理工具和手段。通过金融市场的交易，投资者可以分散和转移风险，降低因单一资产价格波动带来的损失。例如，投资者可以通过购买股票、债券、基金等多种金融工具来构建多元化的投资组合，以降低非系统性风险。不仅如此，金融市场还提供了对冲风险的工具，如期货、期权等衍生品。

气候风险分析:物理风险量化分析案例

表2部分主要国际组织对金融机构/企业气候风险情景分析与压力测试的披露资料来源:根据公开资料整理。物理风险量化分析的基本原理和方法2.1基本分析步骤2.1.1确定风险因素物理风险为气候变化带来的与气候模式逐渐变化相关的风险,具体是指由慢性风险(如温度逐渐升高)以及与天气事件(如热带气旋、风暴、洪水和干旱)...

供应链金融业务各类风险解析

1、商业银行与融资主体之间的信息不对称即商业银行无法全面获悉融资企业的信用信息,供应链金融所服务的主体多以中小微企业为主,信息资源匮乏问题十分普遍。中小企业本身信息要素少,信息价值低,难以采用既有的信用风险分析模型进行评估,基于过往经验进行主观判断或许更为可行,但实际效果却不佳。