LPR改革对我国货币政策传导效应的影响研究
先通过ADF检验方法,对R007、WLR、BLR、LPR四组时间序列进行平稳性检验。R007、BLR、LPR序列平稳,WLR存在单位根,取一阶差分后Diff(WLR)序列平稳。对Diff(WLR)与R007、BLR、LPR分别进行Granger检验,结果见表1。表1变量Granger检验结果(5%Level)从检验结果来看,LPR改革前,仅有贷款基准利率能够对实际贷款利率起...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
现在,可以验证B1、B2和B3是平稳的,但B4是非平稳的。也可以使用增广迪基-富勒检验来检查每个时间序列是否平稳,就像单变量时间序列一样。但请注意这不足以检查VAR过程的平稳性。需要再次强调VAR过程只是AR过程的多元版本(就像VMA过程一样),但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。下面就可以将话题扩展到VAR...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解
如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将介绍代表性的时间序列过程,如白噪声、自回归(AR)、...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
Python时间序列分析:statsmodels、tslearn、tssearch、tsfresh
adfuller函数是确定时间序列信号平稳性的有力工具。通过对我们的数据进行AugmentedDickey-Fuller检验,可以确定加速度信号是否表现出平稳的行为,这是许多时间序列分析技术的基本要求。这个测试帮助我们评估数据是否随时间而变化。defactivity_stationary_test(dataframe,sensor,activity):...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
接下来我们详细介绍如何使用国产数据分析软件SPSSPRO进行格兰杰因果检验,此方法帮助我们理解不同气象因素如何影响电力负荷变化(www.e993.com)2024年10月19日。3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行单位根检验以确定协整性,而Johansen方法...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
我们观察到,第一种风格(绿线)明确地得出结论:log_price时间序列是非平稳的。测试的第三个版本(橙色线)得出相同的结论,但不太果断。有趣的是,考虑常数项(蓝线)的检验无法确定时间序列是否平稳(蒂姆很可能也使用了带有常数项的ADF检验)。为什么这三个版本如此不同,特别是为什么带有常数项的版本不排除log_pric...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究
在数据预处理阶段,首先需要对数据进行清洗,去除异常值和缺失值。对于缺失值,可以采用插值法或平均值法进行填补。其次,对数据进行平稳性检验,以确保数据满足ARIMA模型的建模要求。如果数据不平稳,需要进行差分或对数转换等处理,使其达到平稳状态。最后,对数据进行季节性调整,以消除季节性因素对预测结果的影响。