价差套利的具体操作方法有哪些?这些方法在不同市场条件下的效果...

1.跨期套利:这是最常见的价差套利形式,涉及同一商品的不同交割月份合约。交易者会根据市场对未来供需的预期,选择买入一个月份的合约同时卖出另一个月份的合约。例如,如果交易者预期未来供应将增加,可能会选择买入近月合约并卖出远月合约,以期在价差缩小时获利。2.跨品种套利:这种策略涉及不同但相关的商品合约。...

券商观点|铝:退税政策变动,内外价差要缩到多少

财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。该公告自2024年12月1日起实施。该公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。政策变动影响多数国...

原油期权的交易规则是什么?原油期权的风险控制方法有哪些?

止损订单:设置止损订单是控制损失的常用方法。投资者可以设定一个价格水平,当市场价格触及该水平时,自动卖出期权,从而限制潜在的损失。多样化投资组合:通过投资不同类型的期权(如看涨期权和看跌期权),投资者可以分散风险,减少单一市场波动对整体投资组合的影响。期权组合策略:使用期权组合策略,如期权价差(Spread)或跨式...

如何计算移仓价差?这种计算方法对交易策略有何影响?

投资者可以根据这一信息调整自己的交易策略,例如增加持仓或调整止损点。3.风险管理移仓价差的大小也会影响风险管理的策略。较大的移仓价差可能意味着市场波动性增加,投资者需要更加谨慎地管理风险,例如通过设置更严格的止损点或分散投资来降低风险。4.策略调整在某些情况下,移仓价差的计算结果可能会促使投资者调...

新奥天然气股份有限公司关于调整2024年度外汇套期保值额度预计的...

1、远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率或者汇率单项锁定,或者利率和汇率同时锁定。3、外汇期权及期权组合产品(包括封顶期权、价差期权等):公司与银行签订外汇期权合约,就...

合同中约定了材料价格不调整,如何可以“突破合同的约定”?

答：固定价施工合同履行过程中，钢材、水泥等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险范围，合同对建材价格变动风险调整计算方法有约定的，依照其约定调整；没有约定或约定不明，当事人请求调整工程价款的，参照《中华人民共和国民法典》第五百三十三条的规定处理(www.e993.com)2024年11月23日。因承包人原因致使工期或...

基市漫谈|国泰君安期货股指CTA闭门研讨会内容分享

1.3是否尝试过其他策略类型?和保留到实盘的策略差异性在哪里?A:分钟频以上不同频段会有一定的特征差异,但能用相似的方法捕捉到信号,一两分钟以内细微的频段差异会造成策略收益显著的区别。整体来看,稍长一些频段有类似的策略方法论,但是执行端差异很大,比如滑点控制等,目前策略选择是平衡多方面因素后的结果。

上海分时电价机制调整对储能项目的影响分析

微电网能量管理系统是储能系统与运行人员联系的主要方式,系统可提供重要参数的显示和必要操作,包括储能系统主要储能装机容量、充放电策略设置、单次充放电量与时间、SOC曲线、收益及储能系统运行状态参数,手动和自动控制,控制调节对象包括直流开关、各电压等级的电动操作开关、主要设备的启动退出、PCS功率设定、装置运行参数...

初探上下游产品价差和利润对PTA价格的影响

由于上游产品的定价权和议价权较高,上游可以享受相对较高的超额回报,所以容易出现右偏长尾形态。对于非正态分布的价差因子,本文介绍三种方式调整因子结构,使因子尽量符合正态分布规律。图为上游石脑油—原油价差和利润因子分布方法一:Bootstrap自助抽样法。Bootstrap自助抽样法的原理为中心极限定理,即便原始数据总体不...

观点丨分时电价适时调整是促进光伏行业健康发展的有力保障

如果省发改委调整分时电价政策情况属实——午间2小时调整为低谷时段,这将是全省工商业用户可以享受到的最大的政策红包:一方面可以降低工商业用户用电成本(原来的电价由平段的1.49倍变为0.48倍,白天正常生产时段电价更低),激发该时段用电量上升;另一方面可以促进风光新能源电量全额消纳,减少弃风弃光,确保新能源企业稳健...