如何撰写出色的计量经济学实证分析论文

1.方法选择:选择最适合实际问题的估计方法,而不是盲目追求复杂性。2.回归模型设定:在估计过程中,对函数形式和解释变量进行调整。要注意经济理论的指导,而非仅仅为了提高模型效果。3.解释变量的选取:确保解释变量能够有效解释被解释变量,注意变量间的相关性,避免多重共线性问题。4.异方差与自相关:对于横截面数据...

【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...

基于ARCH类模型的当归价格指数波动影响因素分析及趋势预测

因此,需要对原始价格指数进行取对数和差分处理(如式1),将其转换为稳定性序列,以确保后续分析的可靠性。DLNPt是一阶差分后的当归价格指数,Pt第t月的价格指数,Pt-1为变量第t-1月的价格指数完成稳定性序列处理后,对当归价格指数原始序列(P)以及一阶差分后的序列(DLNP)分别进行平稳序列单位根ADF检验。通过对比可...

时间序列结构变化分析:Python实现时间序列变化点检测

差分法和引入虚拟变量是处理均值变化的常用方法,而对于更复杂的情况,可以考虑使用区制转换模型。数据预处理在处理结构变化中扮演着关键角色。合适的预处理不仅可以稳定序列的方差,还能为后续的建模工作奠定基础。通过深入理解时间序列的结构变化,并灵活运用各种检测和处理方法,分析人员可以显著提高时间序列模型的准确性和...

从分险、赋能到激活竞争:农业政策性担保机构何以降低农贷利率

尽管前文采用了多种方法对农业政策性担保机构降低农业贷款利率的作用机制进行稳健性检验,但仍可能存在遗漏变量或者样本自选择产生的内生性问题。为此,本文进一步参考Lewbel(2012)选取工具变量的思路,基于异方差构造工具变量处理内生性问题,回归结果见表6。工具变量不可识别检验的p值小于0.01,在1%显著性水平上拒绝了“...

EViews 14 统计计量分析软件版本更新介绍

除了弹性网功能增强外,EViews14对套索选择估计方法提供了同样的改进,允许对选择过程进行更大的控制,并改进了一套选择后诊断方法(www.e993.com)2024年11月6日。??局部投影脉冲响应(Lpirf)分析EViews14支持通过局部投影(Jordà2005)使用标准序列估计和联合估计来估计脉冲响应。对于序列估计,可以使用非参数HAC校正来处理协方差估计的序列相关...

CFA二级量化方法重点分析

识别:1)在一元回归中与识别异方差的方法类似,可以观察值为横轴,残差为纵轴做散点图进行观察;2)DW检验:如果DW统计量小于下临界值,则拒绝原假设,残差正序列相关。如果,则无法得出结论。如果DW统计量大于上临界值,则无法拒绝原假设。处理:1)使用Hansen-white标准误,对原来的标准误进行调整;2)进一步修正模型...

内生性处理的秘密武器-工具变量估计

Lags(#)用于计算得分检验的HAC(异方差自相关一致)统计量的过程中进行去噪时设定滞后阶数。如果设定lag(0),则表示不进行去噪处理。默认选择为lag(1)。这一选择仅使用于2sls估计方法和设定vce(hac)选项情况。Forceweight表示即使采用aweights,pweights或iweights也进行检验。Stata仅对于fweights的情况进行检验,其他...

你的模型正确吗?

我们想要捕捉自变量和因变量之间可能存在的非线性关系,因此我们对参数y_mean和y_std使用了多个带有激活函数的隐藏层。这些参数可以用非单调的变体。我们可以用两种方式简化这一点:固定方差:只预估y_mean这一个参数线性方差:也预估y_std,但现在这是一个单一隐藏层的函数,而且没有激活函数...

戴维·卡德对经验微观经济学的贡献

他们指出,这一最为常见的经济学研究工具在经验微观经济学尤其是自然实验的数据处理中,适用性并不强。原因在于:(1)自然实验数据一般存在异方差以及自相关性;(2)有些被解释变量仅能取1或0;(3)有些数据是非连续的,如收入数据往往是分段的。他们认为解决这些问题的方法包括虚拟变量法、工具变量法、最小一乘法以及...