期货种类比期权多的原因是什么?这个原因对投资策略有哪些影响?

期货合约可以基于多种资产类别,包括大宗商品(如原油、黄金、农产品)、金融资产(如股票指数、债券、外汇)以及利率等。相比之下,期权的基础资产种类相对较少,主要集中在股票、股票指数和少数大宗商品上。这种基础资产的多样性使得期货市场能够满足不同投资者的需求,无论是对冲风险还是投机获利。其次,期货市场的流动性通...

期货投机策略的种类和风险管理方法是什么?这种交易方式如何帮助...

常见的套利形式包括跨期套利、跨市场套利和期现套利。风险管理方法:快速执行:由于套利机会通常存在时间较短,需要快速执行交易以捕捉价格差异。严格的风险控制:设定严格的止损点和盈利目标,确保在不利情况下能够及时退出交易。3.波动率交易策略波动率交易策略是基于市场波动率的预测,投资者通过买卖期权或使用波动...

期权交易必懂的期权波动率是什么?期权波动率种类?

期权波动率主要有以下几种:历史波动率:基于标的资产在过去一段时间内价格变化的实际数据计算得出的波动率。它反映了过去市场的价格波动情况。隐含波动率:根据期权的市场价格反推出的市场对未来价格波动的预期。隐含波动率是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)计算得出的,反映了市场对标的资产未来波动性的预期。未...

理财产品观察:产品种类单一化问题加剧,风险偏好下移,负债端短期化...

波动率方面,除招银理财两只上榜产品和中银理财两只排名靠后的产品年化波动率高于1%外,其余产品波动幅度均不超过1%。卡玛比率方面,排名第四位的中银理财“专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年16期”以其较高收益和低回撤优势排名第一。“阳光橙安盈2号(15M定开)”首个投资周期年化收益为4.17%,不达业绩基...

期货策略的种类及其应用是什么

套利策略是利用不同市场或不同时间点的价格差异来获取无风险利润。常见的套利策略包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。例如,如果同一商品在两个不同市场的价格存在差异,投资者可以在低价市场买入,在高价市场卖出,从而获得差价收益。4.波动率策略波动率策略是基于市场波动率的预测来设计的。投资者可以通过买入或...

《微观量化百问》第五期丨因子的定义和分类

从A股主流量化机构的超额数据分析可知,去掉交易量、波动率、离散度等影响量化超额的共同因子后,各家机构的超额相关性并不高,更不普遍存在所谓的“因子同质化”——海外市场的数据也支持这一结论(www.e993.com)2024年11月23日。主要原因是各家alpha的交集部分大多用来克服印花税、佣金和冲击成本,而体现业绩的往往是各家比较独特的阿尔法因子。此外...

干货!期货高手都是如何选择交易品种的?

标准就在于两个指标：流动性和波动性。另外我们也设计了比较简单的数字标准。比如说交易金额50个亿，看它三个月的平均指标，如果不符合，我就移出，如果符合就加入。新品种的话，我们也是看一个季度，一个季度跑下来是没问题的，我就放进来，很简单的一种筛选，我们要避免因为主观选择带来的一些误差。毕竟对于市场...

浙江春风动力股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要公告

三、股权激励方式及标的股票来源(一)本激励计划拟授出的权益形式本激励计划采取的激励形式为股票期权。(二)本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。四、拟授出的权益数量...

红利+央国企高性价比投资标的:年度最高可分红12次

上证国企红利指数成分股偏向低估值、高分红、动量、低波动风格。成分股在BP、分红、盈利、动量、投资、杠杆、盈利能力、市值风格中呈现正向暴露,在流动性、收益变动、成长、长期反转、波动率风格中呈现负向暴露。2.5、成分股估值分析截至2024年5月9日,上证国企红利指数成分股前10大权重股权重合计约40.46%,成分股集中度...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市...

●本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为300,423,704股。本次股票上市流通总数为300,423,704股。●本次股票上市流通日期为2024年5月17日。一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于2021年3月9日核发的《关于同意深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股...