商业银行如何跳出净息差“困境”?抑制存款“定期化”扩张或是银行...
不过考虑到商业银行大部分债券资产放置于摊余成本计量账户之中,利率下行带来的丰厚浮盈尚未体现在报表盈利之中,后续若浮盈得到释放,或能部分缓解银行在金融投资端的业绩压力。总结而言,若市场利率进入无序下行的状态,无论是对于贷款类资产还是金融投资类资产,均会带来一定程度的收益损伤。所以我们也可观察到,当今年内...
周月秋:利率下行的影响与商业银行经营管理
一方面,通过发行大额存单等多种方式扩充银行资金来源,提高其在不同市场条件下的融资能力;另一方面,积极参与银行间市场,通过同业存款、回购协议等方式,增强其流动性管理的灵活性。二是建立健全流动性风险管理体系。通过加强对流动性风险的识别、评估、监控和控制,及时应对资金成本的上升和金融市场的波动。同时,通过实施有...
行业洞察|2024半年度商业银行第三支柱信息披露对标分析
上述19家银行中,共有6家国有银行、9家股份制银行及4家城商行1,其中6家银行已获批实施资本计量高级方法2(以下简称“高级法银行”),13家银行暂未获批(以下简称“非高级法银行”)。一披露内容根据《新规》“附件22:商业银行信息披露内容和要求”的相关要求,2024半年度6家高级法银行应披露15张第三支柱信息表,...
【专项研究】商业银行资本新规资产证券化风险计量方法变化及其影响
同时,征求意见稿将内部评级法提升至计量框架最高层级,方法选取主要取决于商业银行获取信息的充足性(详见图1),从而在一定程度上降低了风险权重选取对外部信用评级等级的机械依赖。2.计量方法优化方向征求意见稿下,修订后的计量方法在风险权重赋值及证券特征考虑范围两个方面进行了优化,从而提升了风险权重计量的精确度...
行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【28】商业银行气候风险...
在气候变化加剧、社会向低碳经济转型、监管关注度上升的大背景下,如何合理识别气候风险,对其进行科学的计量,并构建高效的管理机制是商业银行应对气候变化必须关注的问题。这对深入了解气候风险规律,实施绿色金融发展战略具有重要意义。中国银行业协会行业发展研究专业委员会紧扣时代主旋律,汇聚行业前沿理论与实践精华,搭建...
神州信息全自研计量引擎-市场风险产品落地多家银行
在国家全面加强金融监管,有效防范化解金融风险,提升金融服务实体经济质效的总体要求下,2024年1月1日由国家金融监督管理总局制定发布的《商业银行资本管理办法》正式实施(www.e993.com)2024年10月18日。由于新规对商业银行实施分档划分,打破了“一刀切”传统的风险管理模式,对市场风险管理、计量、数据、系统提出更高要求,差异化管理不仅大大提升国内...
《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响
市场风险RWA计量方法的确定,并不依赖于银行档次的划分,而是主要由银行面临的市场风险的程度决定。只有在同时满足一定条件的情况下(例如,市场风险加权资产不超过150亿元等),银行才可以使用简化标准法。不满足这些条件的,采用标准法计量;在经过监管验收后,可以采用内部模型法计量。3、操作风险RWA计量方法与信用风险...
巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析
三是增加违约风险暴露估计方法的规定。如商业银行违约风险暴露估计值应使用12个月固定期限方法。合格缓释认定标准提高,缓释违约损失率的计量规则调整较大且缓释功能提升一是缓释工具分类有所增加。为与内部评级法风险暴露分类标准对齐,合格信用风险缓释工具的具体小类略微新增。
商业银行内部审计风险评估体系构建研究
内部审计风险评估需要统筹考虑商业银行各类风险,同时兼顾审计资源的平衡,全面、高效研判风险,主动应对风险;二是评估标准的确定。不同的风险,需要与之适应的计量方法。确定内部审计风险评估标准,既要考虑标准的统一性,又要考虑具体标准的差异度;三是管理信息的应用。内部审计风险评估运用风险管理信息,既要满足风险评估的...
《商业银行资本管理办法》对金融机构及金融市场的影响分析
2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》,对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系的监管资本总体稳定具有重大意义。在金融市场方面,将进一步约束同业空转,引导资金流向优质企业债券和地方政府债。