神州信息全自研计量引擎-市场风险产品落地多家银行

近日，神州信息基于全自研的国产化计量引擎，发布了新一代金融市场风险管理系统Sm@rtMRSv2.5。新一代金融市场风险管理系统以《巴塞尔协议Ⅲ》为基础，结合总局最新发布新规要求，已形成巴Ⅱ市场风险，巴ⅢFRTB标准法、SACCR三大模块，为金融机构提供市场风险资本计量整体解决方案。目前，伴随新规逐步施行，神州信息金...

巴塞尔协议III实施进展——亚太地区

??通过结合方法论、算法及数据模型,根据巴三要求设计和实施适当的RWA/FRTB/SMA计量系统。??根据巴三监管要求制定用户验收测试计划和案例并提出系统需求的修改建议。风险治理优化提供有关治理框架的建议,包括但不限于考虑RWA优化因素;RWA计量、市场风险和资本管理相关政策和程序的建议;区分银行账簿和交易账簿相关...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下计量操作风险资本要求的基本指标法、标准法和高级计量法，统一为较为简单的标准计量法。在新标准法下，用业务指标代替总收入指标，业务指标由财务收支及业务规模决定，提高了操作风险计量与银行各项业务的敏感性。资本新规对中小银行债券业务发展的影响从提高资本充足率、降低流动性风险...

如何错误地防范金融危机_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

《巴塞尔协议III》这样的监管文件里对此没有标准答案,因为《协议》的几千页文本中并未讨论风险计量方法的准确性。丹尼尔森与人合作的一篇论文研究了六种最常用的风险计量模型,发现在市场稳定的时段里,这些模型的结果相当一致,而危机时期它们却严重地相互偏离。也就是说,恰恰是在最需要风险计量仪发挥作用的时候,模型风险...

监管资本为何如此重要?|信贷|意见稿|商业银行_网易订阅

对操作风险一般采取简单的系数法,即根据历史年度发生的损失数据,将商业银行的业务按照操作风险的程度分配不同的风险权重,乘以该类业务的余额。简单计量公式为:操作风险经济资本=前三年度主营业务收入的平均值*设定系数风险损失分布图经济资本是度量损失的指标,因为预期损失(EL)已经通过资产计提减值准备来反映,那么在...

资本新规对债券投资的影响浅析

资本新规对债券市场的间接影响,主要表现为通过调整银行资管产品投资风险权重计量规则重塑资管业态,从而间接影响资管产品的配置风格和债券投向(www.e993.com)2024年11月19日。1.整体利好类似于指数类基金等底层资产清晰透明的资管类产品指数类债基的投资范围较为清晰,通常挂钩对应指数的成分券,易于用穿透法进行风险计量,受资本新规影响不大。一些定制型...

《中国金融》|陈忠阳 张同欣:银行资本监管运行机制与实施策略

西方银行业资本问题主要是所谓“资本对风险的敏感性”问题,即监管资本计量不准确,银行通过资产证券化和模型技术实施监管套利,导致资本充足率不足。巴塞尔协议历次改革,无论是巴Ⅱ倡导还是巴Ⅲ限制使用内部模型法,其目标都是提高监管资本的风险敏感性。与西方发达国家不同,相比于资本计量不准和数量不足,我国银行业资本...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

资本新规沿用了巴塞尔协议的“三支柱”框架,对我国银行业的风险加权资产计量规则、内部资本充足评估程序(ICAAP)、信息披露等核心内容进行了全面革新。同时,资本新规通过扩大风险覆盖面,提升风险控制精细度,严格判定标准、加强信息披露等方式,进一步引导商业银行全方位提升风险管理体系,从微观层面夯实金融稳定基础。

《中国金融》|构建中国特色差异化资本监管体系

从国际监管规则来看,巴塞尔协议Ⅱ(以下简称巴Ⅱ)针对不同风险类别,分别给出了复杂程度不一的计量方法。其中,信用风险包括标准法和内部评级法,市场风险包括标准法和内部模型法,操作风险包括基本指标法、标准法和高级计量法。巴Ⅲ最终方案对巴Ⅱ的计量方法进行了大幅修订,但仍保留了差异化的计量方法。其中,信用风险继续...

新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策

新办法对标《巴塞尔协议Ⅲ:后危机时代监管改革最终版》,以坚持风险为本、强调同质同类比较、保持监管资本总体稳定为基本原则,围绕构建差异化资本监管体系,修订重构第一支柱下风险加权资产计量规则,完善调整第二支柱监督检查规定,全面提升第三支柱信息披露标准和内容,构建起差异化资本监管体系,对我国商业银行稳健经营影响深远...