量化指的是什么及其在金融领域的应用?这种技术如何影响投资策略和...

在金融领域,量化是一种借助数学模型、统计分析和计算机技术来处理和分析金融数据,以辅助投资决策和市场分析的方法。量化并非简单的数字运算,而是一个复杂且精细的体系。量化的核心在于将大量的金融数据进行量化处理,提取有价值的信息和模式。通过对历史数据的深入挖掘,量化能够发现一些难以通过传统分析方法察觉的规律和趋势。

金融行业 | 开放银行模式下数据共享收益分配探讨

若其最终通过,其将成为欧盟金融数据有偿共享的法律基础,这是由于FIDA提出了多项要求:一是将数据提供方向数据使用方的补偿请求权确立为合法权利;二是明确制定金融数据共享收费模型的六项基本原则。从开放银行收费模式的探索来看,部分市场机构提出了一些定性研究的方向,主要思路是分类收费与分类定价。在分类收费制度下,对于...

【专家视点】袁吉伟:金融机构需加强生物多样性风险评估和测量

未来,政府部门需进一步完善生物多样性保护目标,加强企业生物多样性信息披露指导,金融机构合作完善基础数据库和评价指标,持续优化测量工具模型。一、生物多样性风险及管理体系(一)生物多样性风险分析生物多样性主要是指物种内部、物种之间和生态系统的多样性。生态系统能够为人类提供供给服务、管理服务、文化服务以及支持...

基于预期损失测度的金融市场风险传染效应探究

本文的创新体现在两方面：一是使用波动率加权的历史模拟法计算预期损失来测度金融市场风险，其包含的极端风险信息更加充分；二是使用分位数回归模型对市场间极端风险传染关系进行定量分析，能够有效识别不同市场间的非对称传染关系。文献综述（一）金融市场风险测度文献综述金融风险是金融市场交易者在金融活动中对未来结...

气候风险分析:物理风险量化分析案例

其中,气候相关财务信息披露工作组(TCFD)推荐主体采用并及时披露如何使用气候情景分析法识别气候相关风险和机遇,但并未作强制性要求;全球报告倡议组织(GRI)行业标准允许主体自行选择;巴塞尔银行监管委员会(BCBS)在《信息披露与气候相关金融风险(征求意见稿)》中对特定银行定性、定量地披露提出要求,并确定强制性披露内容和...

邱慈观:气候金融数据——数据挑战与案例解析 | 洞见

挑战三:加工处理方法分歧气候金融数据面临的第三个挑战,和数据的加工处理方法分歧有关(www.e993.com)2024年11月27日。基础数据来自企业披露,但底层披露在可得性、可比性、可靠性等方面均有所不足,故数据业者必须在其上进行加工、测算和评估。然而,各方对气候信息的量化、未来数据的预测、缺失数据的填补、测算方法的标准化等会采用不同的方法,因...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)

作为信用风险高级方法的内部评级法主要变化包括:一是限制内评法的使用范围,明确金融机构、特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量...

金融业环境信息披露趋势与建议

(三)科技支撑,定量信息披露增加1.科技手段为定量信息的收集、统计、测算奠定基础。金融机构在内部建立智能化系统,用于精准开展绿色项目与客户识别、环境与社会风险管理、环境效益与碳排放测算等。如湖州银行建立绿色信贷管理系统及客户ESG违约率模型,通过直连湖州市金融数据引擎,创建信贷客户碳核算系统,并将小微企业ESG评...

国家金融监督管理总局发布《人身保险公司监管评级办法》 ESG作为...

人身保险公司应当确保向监管机构提供数据和信息的真实性和准确性,监管机构发现数据和信息失真时,应当及时与被评级公司确认修正,并采用修正后的数据和信息进行监管评级。第十六条金融监管总局及其派出机构应将人身保险公司的监管评估结果以及存在的主要风险和问题,通过会谈、监管意见书、监管通报等方式通报给人身保险公司,...

股市的危机事件你了解吗?只要方向对,股市风险可预测?

得到的主要结论有：第一，AS-CAViaR模型是CAViaR模型中度量国际股市尾部风险的最优模型，含有结构变点的AS-CAViaR模型能够有效识别国际金融市场中的结构变点效应。三个模型CAViaR模型均表明分位数具有显著的波动聚集效应。其中，德国股市俄罗斯股市尾部风险聚集性最为显著。AS-CAViaR模型区分了市场收益率正负冲击的影响，...