《商业银行资本管理办法》明年正式实施 引导银行更好服务实体经济
主要内容包括几方面:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本;二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性;三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分...
商业银行公募基金投资业务的资本计量分析
(三)支持商业银行采用高级计量法信用风险和市场风险在银行风险加权资产中占比高,且与业务联系紧密,是商业银行资本计量关注的重点。监管为这两种风险加权资产计量提供了不同的方法,计量信用风险包括权重法、内部评级法,计量市场风险包括标准法、内部模型法、简化标准法。其中,内部评级法和内部模型法属于资本计量高级方法。
《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响
市场风险RWA计量方法的确定,并不依赖于银行档次的划分,而是主要由银行面临的市场风险的程度决定。只有在同时满足一定条件的情况下(例如,市场风险加权资产不超过150亿元等),银行才可以使用简化标准法。不满足这些条件的,采用标准法计量;在经过监管验收后,可以采用内部模型法计量。3、操作风险RWA计量方法与信用风险...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等方面全面提高风险管理水平。
商业银行资本管理办法
第一条为加强商业银行资本监管,维护银行体系安全、稳健运行,保护存款人利益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
提升服务实体经济质效 金融监管总局发布商业银行资本管理办法
限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间(www.e993.com)2024年10月18日。信用风险方面,权重法重点优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因子,细化风险权重。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,...
商业银行资本管理办法明年正式实施:强化资本作为指挥棒作用
邮储银行风险管理部负责人褚昀表示,《办法》遵循巴塞尔Ⅲ最终方案的改革逻辑,允许符合条件的银行采用内部评级法计量信用风险资本,并对内部评级法进行了完善,提升了资本计量的透明度和可比性。继续强调对银行风险治理、模型、流程、系统、数据等方面的基础能力要求,引导商业银行以应用为目标,通过将风险量化工具融入日常经营管...
《商业银行资本管理办法》公布:商业银行的杠杆率不得低于4%
6.对于部分资产实施信用风险内部评级法的商业银行,应如何计算内部评级法覆盖部分和内部评级法未覆盖部分的超额损失准备?答:商业银行采用内部评级法应按照金融监管总局的相关规定充足计提损失准备,内部评级法下的超额损失准备是指商业银行实际计提的损失准备(不包括对证券化资产计提的减值准备)超过预期损失(不包括证券化资...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,才可申请适用监管给定损失乘数系数。八、《资本办法》修订在完善监督检查要求上有何调整?一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换...
新规新视界|商业银行资本管理办法之深度解析
(6)对部分规则提出了更为审慎的要求:监管也对部分规则提出了更为审慎的要求,如提高了资管类产品穿透法计量的门槛等。(三)资本计量内部模型法(1)内容方面更为明确和具体:正式稿进一步细化了内部模型法的管理要求,为商业银行申请内部模型法计量资格及后续实际计量工作提供了更加明确的指导方案。修订内容包括明确损益...