数据分享|SAS与eviews用ARIMA模型对我国大豆产量时间序列预测...
2023年2月10日 - 网易
为了进一步确定平稳性,考察差分后序列的自相关图(如下所示)。接下来,我们对差分后的时间序列进行ARMA模型的建立。季节差分后数据的自相关函数如下:图41阶差分后的自相关系数图从上面的分析结果可以看到自相关图显示很强的短期相关性,所以可以初步认为1阶差分后序列平稳。随后,对1阶差分后序列进行白噪声检验,...
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计量经济学软件EViews 12发布
2020年11月12日 - 中国教育装备采购网
EViews12既具有用于在EViews自身中显示动画图的程序内动画套件,又具有用于将动画图输出为.GIF文件或.MPEG文件以在外部程序包或Web中分发和表示的工具。DBNOMICS数据库API支持EViews12将连接性引入到广泛的DBNomics数据库中,该数据库可对来自众多国际统计机构和数据提供者的数据进行整理。数据访问包括来自70个提...
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计量经济学 EViews 软件最新版13版安装包下载,EViews安装激活
2023年4月20日 - 网易
首先,需要将实验所得数据导入到EViews软件中。用户可以将数据直接从Excel或其他开放格式中导入。步骤2:进行建模分析接下来,需要进行建模分析。在建模窗口中,可以选择ARIMA、VAR等不同的建模方法,以适应不同类型的数据。本例中选择ARMA(1,1)进行建模分析。步骤3:预测和模拟然后,需要使用EViews软件进行预测和模拟。
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从六方面看股指期货与A股市场波动性关系
2017年11月14日 - 中证网
图4为沪深300指数在整个样本区间的相关性检验结果,该序列存在4阶、6阶自相关性。这样进行波动性实证分析时,需要使用ARMA模型消除线性相关性。(五)异方差性检验普通最小二乘法在存在异方差时能保持一致性,但计算的标准误差不再有效。为了回归的准确性,本文使用Breusch-Pagan-Godfrey检验,来对数据的异方差性进行检验。
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