新湖瑞丰:奇异期权定价中 蒙特卡洛模拟的优化
因此一定的优化就显得很有必要。而对蒙特卡洛模拟的优化主要是方差缩减技巧。所谓方差缩减,就是通过一定的抽样方式来减小模拟结果的方差,从而提高精度。首先介绍的是对偶变量技巧:即在每一次模拟抽样时,除了计算抽出的样本值,同时计算其相反值,再对二者得出的结果取平均,这样可以一定程度上提高模拟的精度。新湖瑞丰表示,...
NIPS 2018 腾讯 AI Lab 入选 20 篇论文,含 2 篇 Spotlight
每次迭代成本为O(1)的随机原始-对偶方法(SPD1)使用了方差缩减的SPD118.方差缩减的随机期望最大化算法StochasticExpectationMaximizationwithVarianceReduction论文地址:httpsml.cs.tsinghua.edu/~jianfei/semvr-nips2018.pdf这项研究由清华大学主导完成,腾讯AILab和牛津大学也有参与。论文...
一种用手机号码定位机主的理论方法
研究者还发展了该方法的一种方差减小的变种,在强凸条件下可以证明它具有线性收敛性。研究者使用logistic损失函数进行了求解分类问题的数值实验,结果表明新方法在高维问题上的收敛速度优于SGD、SVRG、SAGA等经典算法。每次迭代成本为O(1)的随机原始-对偶方法(SPD1)使用了方差缩减的SPD118.方差缩减的...
数据挖掘图书:应用随机过程:概率模型导论(第10版) [平装] | 互联...
11.5.2模拟二维泊松过程11.6方差缩减技术11.6.1对偶变量的应用11.6.2通过取条件缩减方差11.6.3控制变量11.6.4重要抽样11.7确定运行的次数11.8马尔可夫链的平稳分布的生成11.8.1过去耦合法11.8.2另一种方法习题参考文献附录带星号习题的解索引文摘版权页:插图:购买...
机器学习与应用专场:AIS预讲会全程干货分享
这一篇工作针对多臂机问题上的策略梯度方法进行优化。策略梯度方法使用蒙特卡洛方法估计梯度时会存在较大方差,本工作引入对偶变量法来对其进行缩减。首先介绍一下背景。多臂机描述了一个这样的问题:我们玩一个有多个手臂的老虎机,按每个手臂获得的奖励服从不同的未知分布且期望不一样,在一定的游戏次数下,能不能找出...