如何利用波动率挑选上证50ETF期权合约?

选择合适的合约:在预期波动率将上升时,选择买入期权;在预期波动率将下降时,选择卖出期权。风险管理:无论买入还是卖出期权,都应结合自己的风险承受能力进行操作,并设置合理的止盈止损点。四、注意事项仓位管理:避免满仓操作,以免在波动率不利时遭受重大损失。期权到期:期权有时间价值衰减的特点,长期持有可能会损失...

隐波回落,谈谈买权—以铁矿、螺纹期权为例

如果是由于买权杠杆高,选择买平值或者虚值期权做投资,那期权买方的重点一定是,在隐波合适的时候,即买权成本不算高的时候入场,在期权入场一直到期权到期的时间范围内,对标的方向和能到达的价格点位看法很明确,从而以小博大,期权买方的持仓信心也是来源于此,否则,做期权买方,看对亏钱也非常容易。比如下图中,是今天...

期货期权的权具有哪些内涵?这些内涵对期权交易策略有哪些影响?

首先,期权的“权”体现在买方有权但无义务在特定时间内以特定价格买卖标的资产。这种权利的行使与否完全取决于买方的决策,而不受任何强制。这种灵活性使得期权在风险管理中具有独特的优势。例如,投资者可以通过购买看涨期权来对冲标的资产价格上涨的风险,或者通过购买看跌期权来对冲价格下跌的风险。其次,期权的“权”还...

震荡行情如何购买期权策略?

期权交易的核心在于波动率,简单来说,就是买卖期权的波动预期。在震荡市场中,大家普遍预计指数不会有太大变化,虽然隐含的波动率可能挺高,但大家都觉得未来市场还是会趋于平稳。这时候,一种叫做“期权双卖策略”的方法就派上用场了。什么是期权双卖策略?期权双卖策略,就是同时卖出看涨期权和看跌期权。这样,无论...

股市期权是什么?这些期权如何为投资者提供风险管理工具?

股市期权,简单来说,是一种赋予持有者在特定时间内以特定价格买入或卖出一定数量股票的权利的合约。期权的买方支付一定的费用(即期权费)来获得这种权利,而期权的卖方则收取期权费并承担相应的义务。为了更清晰地理解,我们来看一个简单的例子。假设投资者认为某只股票在未来一段时间内可能会上涨,但又担心市场出现意外...

期权定价的原理是什么?这些原理在实际操作中有哪些应用?

期权定价是金融衍生品市场中一个至关重要的概念,它涉及到如何为一种赋予持有者在未来某一特定时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利的金融工具确定合理的价格(www.e993.com)2024年11月24日。期权定价的原理主要基于几个关键的金融理论和模型,其中最为著名的是布莱克-斯科尔斯模型(Black-ScholesModel)。

期权双卖策略,谨慎赚取最后一个铜板

期权双卖策略是同时持有看涨看跌期权的卖方,在同时获得两腿权利金的同时,也承担着上涨、下跌两个方向的涨跌义务,所以获得的权利金越高,能够承担的亏损越大。相较于买权策略和单腿卖权策略,双卖策略胜率更高,能够承担的标的价格波动更大,是适用于标的震荡时期,做空波动率的最基本期权策略。02时间价值是期权卖方最...

【专题】期权交易的四种类型,你知道吗?

开仓是指通过买入或卖出期权,在你的账户上建立或增加新的仓位。买入期权则为权利仓,也称为多头或longposition,是对应的权利,也就是在未来一段时间内可以行使权利,但是要值得注意的是,如果期权超过了到期日,那么该章期权就无效了。卖出期权则为义务仓,也称为空头或shortposition,对应了义务,也就是在未来一段...

期权交易大放异彩:精准把握市场脉动,实现财富稳健增长!

在期权交易中,选择买权还是卖权是一个关键问题。资深交易者指出,这需要基于标的资产价格波动率、市场趋势、基本面变化以及个人风险偏好等因素进行综合考量。无论选择哪种策略,都应避免盲目决策,专注于自己熟悉的领域。总的来说,高收益往往伴随着高风险。投资者在追求收益的同时,必须明确自己的风险承受能力,做到理性投...

期权卖方在末日期权行情下应该如何操作?

若卖方看好某个方向，可以单向卖出期权。一般来说，卖出虚值期权和平值期权是较为常见的选择。在行权日卖出期权时，除了方向性的判断外，还可以利用时间价值归零和波动率回归的优势来赚取收益。此外，在特定情况下，卖方还能赚取贴水的收益。3.卖出跨式/宽跨式当卖方判断行权日将是震荡行情时，可以选择卖出跨式或...