什么是期权内在价值?怎么计算?
对于看涨期权,内在价值等于标的资产的当前价格减去期权的行权价格。对于看跌期权,则等于行权价格减去标的资产的当前价格。内在价值可以为正数或零。期权内在价值怎么计算?看涨期权:如果标的资产的当前市场价格高于行权价格,看涨期权具有内在价值。内在价值计算公式为:内在价值(看涨期权)=max(0,标的资产价格??行权价...
期权中的“行权”“实值”和“虚值”是什么意思?
白话说就是行权的价格要小于标的资产当前价格的看涨期权,或者是行权价格大于标的子长的当前价格的看跌期权。在找到平值合约后,投资者们可以看一下,只要是比平值合约贵的,都是实值合约,权利金较高。期权虚值虚值期权指期权交割价格高于当前市场报价,导致截至行权到期前期权本身没有价值或无价值状态的期权。它通常...
什么是平值、实值、虚值期权合约?有什么区别?
虚值期权是指行权价格大于当前标的价格的看涨期权,行权价格小于当前标的价格的看跌期权。虚值看涨期权:执行价格〉标的期货合约价格虚值看跌期权:执行价格〈标的期货合约价格平值、实值、虚值期权合约哪个好?以50ETF期权为例,对于50ETF期权交易者,建议选择平值合约或者浅虚值合约最为合适,行权价最接近50ETF当前价的那...
沪深300ETF实值期权和虚值期权的时间价值怎么理解?
沪深300ETF实值期权和虚值期权是相对于当前沪深300标的资产指数当前价格来说的。实值期权是指行权价格低于沪深300标的资产的当前价格(对于看涨期权)或行权价格高于沪深300标的资产的当前价格(对于看跌期权)的期权合约。虚值期权则相反,行权价格高于沪深300标的资产的当前价格(对于看涨期权)或行权价格低于沪深300标的资产的...
不要盲目在底部买入看涨期权
行权价格的选择主要取决于你对标的资产涨幅的把控度。如果预期涨幅较大,则可以选择较虚值的看涨期权,因为即使较虚值的期权Delta较小,但当标的资产价格逐渐接近或超过虚值期权的行权价格时,Gamma会逐渐放大,加速期权价格的上涨幅度。反之,如果预期涨幅有限,则应选择偏向实值的看涨期权,甚至考虑放弃购买看涨期权(需...
在购买期权合约时,需要选择什么样的合约购买?
3.虚值期权:行权价格大于标的资产当前价格的看涨期权,行权价格小于标的资产当前价格的看跌期权(www.e993.com)2024年7月2日。02虚值认购和认沽合约适用场景:预计标的价格将要暴涨暴跌,出现一波又快又猛的上涨或下跌行情。适用说明:买入虚值认购、认沽期权,所支付的权利金成本低,杠杆率高,可以获得更高的收益,但是获利的概率比较低,必须要求标的...
沪深300三个期权今日“闪亮登场”!规则全解读
深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
期权合约怎么选?教你几招!
以看涨期权为例:行权价大于标的期货价(排在上方),为虚值期权,权利金便宜,未来行权获利的可能性小;行权价小于标的期货价(排在下方),为实值期权,权利金贵,未来行权获利的可能性大。因此,要综合考虑,选择性价比高的合约。实际交易中,通常选平值或虚值的期权。也就是说,选期权合约的标准也可以归结为...
期权买方容易踩的坑
对于看涨期权来说,内在价值=标的资产市场价格-行权价格。对于看跌期权来说,内在价值=行权价格-标的资产市场价格。举个例子,假设当前m2401合约价格为4000。对于看涨期权来说,当行权价格低于4000时,有内在价值。当行权价格大于等于4000时,没有内在价值。
深度价内期权一般不会行权吗?
价外期权(即虚值期权)是指行权价格高于标的资产的市场价格(对于看涨期权),或者行权价格低于标的资产的市场价格(对于看跌期权)。价内期权是什么?价内期权(即实值期权)则是指行权价格低于标的资产的市场价格(对于看涨期权),或者行权价格高于标的资产的市场价格(对于看跌期权)。