2022年10月【中国外汇】中资跨国公司外汇风险量化管理初探

上述外汇敞口统计模型需将银行存款、应收账款、应付账款、委托贷款等货币性资产和负债均纳入统计口径,一方面外汇敞口整体测算的覆盖面更加广泛、准确度也进一步提高,为中资跨国公司外汇风险管理提供了及时、直观的敞口信息;另一方面也有助于挖掘集团内部不同成员公司之间潜在的外币敞口反向自然对冲的机会,为集团提高外汇风险...

财经下午茶20241014 |A股收评:三大指数集体收涨超2% 华为概念股掀...

财政部两期国债已结束招标,其中:2年期品种中标利率为1.4779%,边际利率1.5253%,全场倍数2.51,边际倍数2.72;5年期品种中标利率为1.74%,边际利率1.77%,全场倍数2.47,边际倍数1.5。工信部征集先进计算赋能新质生产力典型应用案例据工业和信息化部消息,为加快推进先进计算技术在新质生产力中的应用,工信部将组织开展先进计...

九号有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率,将可能造成公司汇兑损失。2、...

好书推荐·赠书|《极简金融通识课:从货币本源到财富人生》

财政作为政府的首席金融官,在一国经济发展或者分配体系当中也占有十分重要的地位和作用,它可以发挥资源配置优化的作用,也可以发挥促进经济增长的作用。当然,金融里还有大家最关心的一个问题,也是金融的永恒主题——风险与收益。大部分人在做投资的时候,通常都会去看收益率,但要注意的是,收益和风险是相辅相成的,也...

Wind风控日报 | 券商人士称目前没接到通知所有融券提前召回

通过双边方式解决这一问题可以帮助微软避免欧盟可能进行的漫长调查,因为调查可能导致罚款并责令微软改变商业行为。CISPE的成员包括亚马逊和26家欧盟小型云计算提供商,该组织于2022年底向欧盟委员会提出申诉,称微软10月1日实施的新合同条款损害了欧洲的云计算生态系统。

量子计算在亚式外汇期权定价中的应用

1.利用量子计算方法能够成功得到亚式外汇期权的价格,说明量子计算具备应用于奇异衍生品定价的潜力(www.e993.com)2024年11月12日。2.矩匹配法、蒙特卡洛法和量子计算方法得到的亚式外汇平价期权的价格均小于同期限欧式外汇平价期权的价格,证实了亚式外汇期权是一种成本较低的汇率风险对冲工具。

外汇风险准备金相关问题的政策问答

2.代客远期售汇业务展期是否需要交存外汇风险准备金?答:代客远期售汇业务展期无需交存外汇风险准备金。3.代客远期售汇差额交割业务是否需要交存外汇风险准备金?答:代客远期售汇差额交割应交存外汇风险准备金,并按照银行与客户签约名义本金的全额作为应交存外汇风险准备金的基准计算和交存外汇风险准备金。

企业度量外汇风险的VaR模型究竟是什么?|风险管理专题Vol.6

3、风险因素（x）风险因素即风险因子。在计算VaR的过程中，其核心是通过风险映射将某项资产的风险分解为一个或若干个影响其变化的基本的市场风险因子，用这些风险因子的变化来描述资产组合的价格变化。VaR计算模型的优点1、含义简洁、形式直观VaR使得资产组合风险能够具体化为一个可与收益相配比的数字，从而有利于经营...

国家开放大学高级财务会计第七章综合练习试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共28分）1、交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融资产而签订的合约A.期权合同B.汇率互换C.期货合同D.远期合同解析答案解析远期合同是交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融资产而签订的合约，是最简单的一种衍生金融工具。远期合同中的交易...

外汇储蓄

外汇储蓄本计算器适用于估算外币储蓄利息。此处默认参考中国银行执行的外币储蓄利率。外币种类存款期限种类活期七天通知一个月三个月六个月一年二年存款金额存款年利率%存款日期取款日期计算结果存款利息美元本息合计美元存款利率利率项目年利率...