【东吴金工 金工专题】“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究(四...

就相关性而言,两者均为正,因为价格和持仓量的变化为同向。因此我们得出,相关性与价量配合具有一致性。同理,二三象限,价涨量减和价跌量增,分别是正负得负和负正得负,趋势均为偏空。就相关性而言,两者均为负,因为价量变化为反向。3.PV值与交易执行的关系接下来,我们分析信号的产生日期和交易的执行日期之...

相关期货品种的关联性分析是什么

首先,期货品种的关联性通常指的是不同期货合约价格之间的相关性。这种相关性可以是由于商品本身的特性,如能源类期货中的原油和天然气,它们在生产和消费上存在一定的替代性,因此价格变动往往呈现正相关。此外,宏观经济因素、政策变动、季节性需求变化等也可能影响期货品种的关联性。进行期货品种关联性分析时,常用的方法...

深入探讨如何有效进行数据分析的步骤与技巧

1.描述性统计(DescriptiveStatistics)描述性统计用于总结和描述数据的基本特征。常用的描述性统计指标包括均值、中位数、标准差和分位数。通过描述性统计,分析师可以快速了解数据的分布情况。2.相关性分析(CorrelationAnalysis)相关性分析用于研究两个或多个变量之间的关系。通过计算相关系数,分析师可以判断变...

Nature子刊:汤玮欣团队开发更高活性、更好序列兼容性的腺嘌呤碱基...

最早报道的ABE7.10或者ABEmax中的TadA7.10是从野生型E.coliTadA出发经历七轮定向进化获得的,其具有非常强的“TA”序列偏好性。这一“TA”序列偏好性主要由两个因素决定:1)野生型TadA的底物特异性,野生型TadA特异性编辑精氨酸tRNA反密码子环的(U)ACG序列;2)筛选位点的序列,定向进化中使用的5个筛选位点中有4个...

钧富投资副总经理陈德付:如何对非相关性的资产进行组合配置

一个是相关性,另外一个是波动率。至于相关性、波动率,一般会基于历史数据,时间周期偏长,比如说过去十年、五年、三年、一年,综合来判断它的相关性。A股和美股有0.2左右的相关性,黄金体现出比较明显的非相关,国债有一定的负相关。整体来看,这些资产接近于完全的非相关。

城投债分析新视角:区域相似性量化逻辑

利差趋势相关性,旨在衡量两组利差序列在窗口期内每期变动的线性相关性(利差曲线本身虽呈现出高度的非线性形态,但价格曲线本身由基本面、交易偏好等业务逻辑所决定,不相关的序列变动走势各异,但相关的序列变动多为线性)(www.e993.com)2024年11月9日。利差趋势相关性也可更为直观的表示为,两组利差的delta序列能否用一条直线有效拟合,拟合的R方越大...

多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

在B1系数中,它们是独立的MA(1)过程。在B2和B3系数中,一个序列是独立的MA(1)过程,但另一个序列与独立的MA(1)过程之一相关。在B4系数案例中,两个序列都相互关联。VMA过程只是MA过程的多元版本,但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。现在,让我们将话题扩展到VMA(q)过程。m维VMA(q)过程由以下公式...

超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)

原理:将非平稳时间序列转化为平稳时间序列,然后将隐变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。(滞后指阶数)自相关函数ACF有序的随机变量与其自身相比较ACF反映了同一序列在不同时序的取值之间的相关性ACF(k)=cov(y(t),y(t-k))/var(y(t))[-1,1]...

一文了解小核酸药物国内外相关指导原则

质量控制方面,大部分可参考ICHQ系列[5],包括稳定性可参考ICHQ1、方法验证可参考ICHQ2、杂质(残留溶剂、元素)ICHQ3C和Q3D、2020版《中国药典》、原料药GMP指南ICHQ7、致突变杂质可参考ICHM7;对于有机杂质ICHQ3A和Q3B可能不太适用,特别是与寡核苷酸药物相关的杂质,比如N-1,N-X,N+X等相关杂质,因为寡核苷酸药物与...

【专题研究】KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

2.小单占比因子(分位数)与大单占比因子相关性较高,而小单占比因子(金额)与大单因子相关性相对较低。早盘小单净流入、和小单收益率因子则分别于早盘净流入因子和大单收益率因子相关性相对较高。2.5RNN合成因子表现本节我们将对比原始l2数据集和加入小单和盘口因子之后的l2数据集各自通过RNN合成因子的选股绩效...