离岸人民币破7.2美元狂涨依旧迫在眉睫,海外基金已暗中布局回

从中国外汇交易中心最新数据看，1年期美元对人民币掉期点数收于-2200基点，预示一年后人民币汇率有望升至6.971。这一预期得到市场验证，部分海外量化基金已开始对离岸人民币进行空头回补，认为美元强势行情接近尾声。纵观亚太货币表现，人民币在美元指数快速上升期间展现出独特韧性，跌幅相对较小。这种现象印证了人民币背...

中远海能:拟开展利率掉期及远期期权业务,金额达 4.257 亿美元

中远海能发布公告,其所属子公司拟于2024年开展金额为2757万美元的利率掉期,使用期限为2024年5月31日至2025年5月30日,期间持仓规模不超7.31亿美元。该子公司还拟于2024年开展金额为1.5亿美元的远期及期权,使用期限同样为2024年5月31日至2025年5月30日。下...

中远海能:2024年拟进行2757万美元利率掉期及1.5亿美元远期期权交易

计划在2024年进行总额达2757万美元的利率掉期交易,此项交易的有效期将从2024年5月31日持续至2025年5月30日。此外,公司还将开展总额为1.5亿美元的远期及期权交易,同样在上述期限内进行。这些金融衍生品交易旨在维持中性的风险管理策略,确保公司在任何时点的持仓规模不超过7.31亿美元。这一系列措施显示了中远海能在风...

金融危机以来最迷惑的一次美联储会议!美元或绝处逢生?

该分析基于掉期利率与最终决定的利率之间的差异。美联储政策制定者本周几乎肯定会降息，这是其自2020年以来的首次降息。然而，在9月7日进入静默期之前，他们对劳动力市场进一步疲软的风险是否意味着有必要采取降息超过25个基点的举措进行了评估，虽然这可能会重新点燃通胀。上周几家媒体报道引用前美联储官员的话说，...

鲍威尔“明示”降息,市场将转向“美元套息交易”?

鲍威尔上周五表示，美联储将基准利率从20年来的高点下调的“时机已经到来”，这是他迄今为止最明确的信号，表明人们期待已久的降息即将到来。而无论降息轨迹如何，转向降息都被视为对美元不利，使美元成为套利交易(Carrytrade)的潜在吸引力货币。美联储降息已无悬念，市场焦点转向降息步伐截至上周五，下一轮关于...

避险、利差?一文读懂美元为何那么强:“元凶”还是美经济太热

法国巴黎银行资产管理公司投资组合经理PeterVassallo表示,“现在的独特之处在于,美元的收益率如此之高(www.e993.com)2024年11月24日。如果你是一个全球配置者,并在管理你的投资组合,那么提高风险调整后回报率的方法是:购买未对冲的短期美国国债。”从目前利率掉期市场的定价看,交易员们普遍认为,美联储如今想要降息最早可能也得等到9月份,而若考...

美债暴跌、美元大涨!一夜过后 美联储6月降息悬了?

在贵金属市场上,现货黄金价格也在隔夜欧美时段回吐了亚洲时段盘初的涨幅,纽约时段尾盘报于2250美元附近,大幅远离了当天早些时候触及的2265美元的历史高位。从利率掉期市场的定价看,隔夜交易员一度预计,美联储6月份启动降息的概率已不足50%。此外,市场预计美联储年内降息幅度将不足65基点,也低于了美联储官员自身利...

全球衍生品市场是什么样的?这种市场对全球经济有何影响?

全球衍生品市场是一个复杂而庞大的金融生态系统,涵盖了各种金融工具,如期货、期权、掉期和远期合约等。这些工具的主要功能是为投资者提供风险管理和对冲策略,同时也为市场参与者提供了投机和套利的机会。首先,衍生品市场的核心在于其产品的多样性和复杂性。期货合约是最常见的衍生品之一,它允许买卖双方在未来某一特定...

中兴通讯拟进行53亿美元套期保值衍生品交易以对冲市场风险

中兴通讯宣布将进行套期保值型衍生品交易,涉及外汇、货币及利率等金融工具,总额度达53亿美元中兴通讯近日披露,公司计划开展一系列套期保值型衍生品交易。这些交易将涵盖外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、买入期权和结构性远期合约等多种金融工具。此举旨在对冲潜在的市场风险,确保公司财务稳定。公司公告显示,拟定...

市场中没有确定的事, 这就是发明期权的重要原因!

由于它们要视其与另一标的物的关系来确定其价格,因此它们是衍生品,或者说是由其他标的物衍生出价值的金融产品。期权并非是唯一的、被归为衍生品的金融工具。还有其他的衍生品,如利率掉期等等,不过我们只专门讨论期权。05尽管如此,对需要或想买入期权的人而言,仍然有大量期权产品可供挑选。